PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTRAX с PDBZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTRAX с PDBZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTRAX (PGIM Global Total Return Fund) and PDBZX (PGIM Total Return Bond Fund Class Z) are both mutual funds - GTRAX is a Global Bonds fund managed by PGIM, while PDBZX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by PGIM. Over the past 10 years, GTRAX returned 1.48%/yr vs 2.85%/yr for PDBZX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTRAX charges 0.88%/yr vs 0.49%/yr for PDBZX.

Доходность

Сравнение доходности GTRAX и PDBZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTRAX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у PDBZX с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции GTRAX уступали акциям PDBZX по среднегодовой доходности: 1.48% против 2.85% соответственно.

GTRAX

1 день
-0.38%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.35%
1 год
3.11%
3 года*
5.27%
5 лет*
-1.94%
10 лет*
1.48%

PDBZX

1 день
-0.25%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.68%
1 год
5.35%
3 года*
5.28%
5 лет*
0.78%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTRAX и PDBZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTRAX
PGIM Global Total Return Fund		0.03%10.63%-0.37%8.37%-22.39%-6.36%9.79%14.99%-1.88%13.25%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		0.47%7.70%2.87%7.70%-14.33%-1.46%8.01%14.76%-0.72%6.60%

Correlation

The correlation between GTRAX and PDBZX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 1996 г.

0.57

Over the past year, GTRAX and PDBZX have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Global Total Return Fund

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Часто сравнивают с GTRAX:
GTRAX с OTPIXGTRAX с RNWGXGTRAX с DIPSXGTRAX с PIMIXGTRAX с ANAGXGTRAX с FEPIXGTRAX с DGFFX
Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с FRIAXPDBZX с SRBFXPDBZX с BUFHXPDBZX с FBNDPDBZX с AGGPDBZX с GLD

Доходность на риск

GTRAX vs. PDBZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTRAX
Ранг доходности на риск GTRAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTRAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTRAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTRAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTRAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTRAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTRAX c PDBZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTRAXPDBZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.38

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
2.09

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

2.00

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

5.92

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTRAX vs. PDBZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTRAX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа PDBZX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTRAX и PDBZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTRAXPDBZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.38

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.13

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.53

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.09

-0.84

Просадки

Сравнение просадок GTRAX и PDBZX

Максимальная просадка GTRAX за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки PDBZX в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRAX и PDBZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTRAXPDBZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.63%

-20.88%

-12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-3.00%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.84%

-5.51%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.81%

-20.81%

-11.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.63%

-20.88%

-12.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.28%

-1.54%

-11.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-2.31%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.01%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GTRAX и PDBZX

Текущая волатильность для PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) составляет 1.92%, в то время как у PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что GTRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTRAXPDBZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

2.06%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

3.28%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.35%

4.35%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.48%

6.05%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

5.37%

+0.88%

Сравнение комиссий GTRAX и PDBZX

GTRAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PDBZX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTRAX и PDBZX

Дивидендная доходность GTRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности PDBZX в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTRAX
PGIM Global Total Return Fund		3.67%3.67%3.82%3.02%3.22%3.03%3.63%8.40%3.40%3.17%3.70%3.55%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.58%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%

Часто задаваемые вопросы

GTRAX and PDBZX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDBZX has higher volatility (2.06%) compared to GTRAX (1.92%). In terms of maximum drawdown, GTRAX dropped -33.63% vs PDBZX's -20.88%.

PDBZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTRAX и PDBZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор