Сравнение GTRAX с PDBZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX).
GTRAX управляется PGIM. Фонд был запущен 6 июл. 1986 г.. PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GTRAX и PDBZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTRAX и PDBZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | -1.49% | 10.63% | -0.37% | 8.37% | -22.39% | -6.36% | 9.79% | 14.99% | -1.88% | 13.25% |
PDBZX PGIM Total Return Bond Fund Class Z | -0.28% | 7.70% | 2.87% | 7.70% | -14.33% | -1.46% | 8.01% | 14.76% | -0.72% | 6.60% |
Доходность по периодам
С начала года, GTRAX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у PDBZX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции GTRAX уступали акциям PDBZX по среднегодовой доходности: 1.53% против 2.95% соответственно.
GTRAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- -1.68%
- 10 лет*
- 1.53%
PDBZX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTRAX и PDBZX
GTRAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PDBZX в 0.49%.
Доходность на риск
GTRAX vs. PDBZX — Ранг доходности на риск
GTRAX
PDBZX
Сравнение GTRAX c PDBZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTRAX | PDBZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.99 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.41 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.63 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 4.74 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTRAX | PDBZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.99 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.16 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.55 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.09 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между GTRAX и PDBZX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTRAX и PDBZX
Дивидендная доходность GTRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности PDBZX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | 3.37% | 3.67% | 3.82% | 3.02% | 3.22% | 3.03% | 3.63% | 8.40% | 3.40% | 3.17% | 3.70% | 3.55% |
PDBZX PGIM Total Return Bond Fund Class Z | 4.18% | 4.54% | 4.79% | 4.60% | 5.73% | 2.73% | 2.94% | 10.36% | 4.01% | 2.87% | 3.92% | 3.33% |
Просадки
Сравнение просадок GTRAX и PDBZX
Максимальная просадка GTRAX за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки PDBZX в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRAX и PDBZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTRAX | PDBZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -20.88% | -12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -3.06% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.81% | -20.81% | -11.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | -20.88% | -12.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.60% | -2.27% | -12.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -2.31% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 1.06% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTRAX и PDBZX
PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что GTRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTRAX | PDBZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 1.71% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 2.71% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 4.59% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 6.00% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.24% | 5.34% | +0.90% |