Сравнение GTR с PHEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Target Range Fund (GTR) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).
GTR и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTR - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 5 окт. 2021 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GTR и PHEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTR и PHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 0.11% | 12.90% | 8.41% | 10.33% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | -1.25% | 11.76% | 14.94% | 7.19% |
Доходность по периодам
С начала года, GTR показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у PHEQ с доходностью -1.25%.
GTR
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHEQ
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTR и PHEQ
GTR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.
Доходность на риск
GTR vs. PHEQ — Ранг доходности на риск
GTR
PHEQ
Сравнение GTR c PHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Target Range Fund (GTR) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTR | PHEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.83 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.73 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 8.89 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTR | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.53 | -1.23 |
Корреляция
Корреляция между GTR и PHEQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTR и PHEQ
Дивидендная доходность GTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности PHEQ в 1.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 5.74% | 5.74% | 5.30% | 2.85% | 0.46% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.10% | 1.19% | 1.39% | 1.73% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTR и PHEQ
Максимальная просадка GTR за все время составила -21.44%, что больше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTR и PHEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTR | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.44% | -12.55% | -8.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -7.85% | +0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -2.24% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -1.02% | -7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.53% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTR и PHEQ
WisdomTree Target Range Fund (GTR) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что GTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTR | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 2.90% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 4.84% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 10.66% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.92% | 8.78% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.92% | 8.78% | +2.14% |