PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTR с PBMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTR с PBMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Target Range Fund (GTR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR).

GTR и PBMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTR - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 5 окт. 2021 г.. PBMR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GTR и PBMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Target Range Fund (GTR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTR и PBMR

2026 (YTD)20252024
GTR
WisdomTree Target Range Fund		0.11%12.90%6.26%
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		-0.19%10.89%9.41%

Доходность по периодам

С начала года, GTR показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у PBMR с доходностью -0.19%.

GTR

1 день
0.25%
1 месяц
-3.00%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.54%
1 год
14.85%
3 года*
10.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBMR

1 день
0.40%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.99%
1 год
10.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Target Range Fund

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Часто сравнивают с GTR:
GTR с QQQGTR с ACIOGTR с SPYGTR с VOOGTR с MORTGTR с APRHGTR с AAPR
Часто сравнивают с PBMR:
PBMR с MSTQPBMR с CAOSPBMR с IOCTPBMR с IVVMPBMR с ARLUPBMR с JANTPBMR с BUFG

Сравнение комиссий GTR и PBMR

GTR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PBMR в 0.50%.

GTR
WisdomTree Target Range Fund
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Доходность на риск

GTR vs. PBMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTR
Ранг доходности на риск GTR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PBMR
Ранг доходности на риск PBMR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTR c PBMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Target Range Fund (GTR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTRPBMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.01

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.75

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

10.34

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTR vs. PBMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTR на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBMR равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTR и PBMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTRPBMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.33

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.43

-1.13

Корреляция

Корреляция между GTR и PBMR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTR и PBMR

Дивидендная доходность GTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, тогда как PBMR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
GTR
WisdomTree Target Range Fund		5.74%5.74%5.30%2.85%0.46%
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTR и PBMR

Максимальная просадка GTR за все время составила -21.44%, что больше максимальной просадки PBMR в -7.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTR и PBMR.

Загрузка...

Показатели просадок

GTRPBMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.44%

-7.64%

-13.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-6.14%

-1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-1.58%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-0.53%

-8.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.04%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GTR и PBMR

WisdomTree Target Range Fund (GTR) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что GTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTRPBMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

2.62%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

3.39%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

8.07%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.92%

6.77%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.92%

6.77%

+4.15%