PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTR с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTR с NTSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTR (WisdomTree Target Range Fund) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - GTR is a Options Trading fund actively managed by WisdomTree, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past 3 years, GTR returned 12.84%/yr vs 19.75%/yr for NTSX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GTR charges 0.70%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.

Доходность

Сравнение доходности GTR и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Target Range Fund (GTR) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTR показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 9.50%.

GTR

1 день
0.28%
1 месяц
2.20%
С начала года
8.44%
6 месяцев
8.61%
1 год
19.56%
3 года*
12.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

NTSX

1 день
0.81%
1 месяц
4.30%
С начала года
9.50%
6 месяцев
8.89%
1 год
25.65%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTR и NTSX

2026 (YTD)20252024202320222021
GTR
WisdomTree Target Range Fund		8.44%12.90%8.41%12.45%-19.07%3.77%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		9.50%18.82%20.20%22.70%-25.84%7.19%

Correlation

The correlation between GTR and NTSX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.85

The correlation between GTR and NTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GTR и NTSX

Секторы
GTR
NTSX

Технологии

27.5%
35.1%

Финансовые услуги

15.9%
12.3%

Промышленность

12.1%
7.7%

Здравоохранение

9.8%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.1%

Коммуникационные услуги

7.7%
12.5%

Потребительский защитный сектор

4.4%
5.5%

Энергетика

4.2%
3.5%

Сырьевые материалы

3.7%
1.4%

Коммунальные услуги

2.7%
2.1%

Недвижимость

2.7%
1.5%

Технологии

GTR
27.5%
NTSX
35.1%

Финансовые услуги

GTR
15.9%
NTSX
12.3%

Промышленность

GTR
12.1%
NTSX
7.7%

Здравоохранение

GTR
9.8%
NTSX
8.4%

Потребительский циклический сектор

GTR
9.3%
NTSX
10.1%

Коммуникационные услуги

GTR
7.7%
NTSX
12.5%

Потребительский защитный сектор

GTR
4.4%
NTSX
5.5%

Энергетика

GTR
4.2%
NTSX
3.5%

Сырьевые материалы

GTR
3.7%
NTSX
1.4%

Коммунальные услуги

GTR
2.7%
NTSX
2.1%

Недвижимость

GTR
2.7%
NTSX
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Target Range Fund

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с GTR:
GTR с ACIOGTR с QQQGTR с SPYGTR с VOOGTR с APRHGTR с MORTGTR с AAPR
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с CGBL

Доходность на риск

GTR vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTR
Ранг доходности на риск GTR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTR c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Target Range Fund (GTR) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTRNTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.09

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.84

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

2.81

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

12.44

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTR vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTR на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTR и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTRNTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.09

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.72

-0.26

Просадки

Сравнение просадок GTR и NTSX

Максимальная просадка GTR за все время составила -21.44%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTR и NTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTRNTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.44%

-31.34%

+9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-9.16%

+3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-16.82%

+3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.25%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-6.79%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

2.07%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GTR и NTSX

Текущая волатильность для WisdomTree Target Range Fund (GTR) составляет 2.36%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что GTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTRNTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

3.38%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

9.61%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.45%

12.32%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

17.04%

-6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.86%

18.27%

-7.41%

Сравнение комиссий GTR и NTSX

GTR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTR и NTSX

Дивидендная доходность GTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности NTSX в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GTR
WisdomTree Target Range Fund		5.30%5.74%5.30%2.85%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.07%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%

Часто задаваемые вопросы

GTR and NTSX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSX has higher volatility (3.38%) compared to GTR (2.36%). In terms of maximum drawdown, GTR dropped -21.44% vs NTSX's -31.34%.

On 3-year performance, NTSX leads with 19.75% vs 12.84% for GTR. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GTR has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NTSX has performed better with a 19.75% return vs 12.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.70% for GTR.

GTR has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 1.07% for NTSX.

GTR is categorized as Options Trading, while NTSX is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.70% for GTR and 0.20% for NTSX.

NTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTR и NTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор