Сравнение GTR с EPI
GTR (WisdomTree Target Range Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - GTR is a Options Trading fund actively managed by WisdomTree, while EPI is a India Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. GTR is actively managed, while EPI is passively managed. Over the past 3 years, GTR returned 11.47%/yr vs 5.67%/yr for EPI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTR charges 0.70%/yr vs 0.84%/yr for EPI.
Доходность
Сравнение доходности GTR и EPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTR показывает доходность 8.69%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -8.86%.
GTR
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 5.92%
- С начала года
- 8.69%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPI
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.59%
- 6 месяцев
- -7.70%
- С начала года
- -8.86%
- 1 год
- -10.42%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 8.67%
Сравнение доходности по годам GTR и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 8.69% | 12.90% | 8.41% | 12.45% | -19.07% | 3.24% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -8.86% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | -3.21% |
Correlation
The correlation between GTR and EPI is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between GTR and EPI has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTR vs. EPI — Ранг доходности на риск
GTR
EPI
Сравнение GTR c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Target Range Fund (GTR) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTR | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.90 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | -0.67 | +3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | -1.57 | +12.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTR и EPI
Максимальная просадка GTR за все время составила -21.44%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTR и EPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTR | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.44% | -66.21% | +44.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -15.69% | +9.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.88% | -21.89% | +9.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -16.76% | +16.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -18.63% | +10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 6.90% | -5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTR и EPI
Текущая волатильность для WisdomTree Target Range Fund (GTR) составляет 2.10%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что GTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTR | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 3.70% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | 13.05% | -6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.64% | 15.26% | -5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.83% | 16.27% | -5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.83% | 20.26% | -9.43% |
Сравнение комиссий GTR и EPI
GTR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTR и EPI
Дивидендная доходность GTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
GTR WisdomTree Target Range Fund | 5.34% | 5.74% | 5.30% | 2.85% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTR and EPI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPI has higher volatility (3.70%) compared to GTR (2.10%). In terms of maximum drawdown, GTR dropped -21.44% vs EPI's -66.21%.
On 3-year performance, GTR leads with 11.47% vs 5.67% for EPI. On fees, GTR is cheaper at 0.70% per year. On volatility, GTR has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GTR has performed better with a 11.47% return vs 5.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GTR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.
GTR has the higher dividend yield at 5.34%, compared with 0.00% for EPI.
GTR is categorized as Options Trading, while EPI is India Equities. Their fees differ too: 0.70% for GTR and 0.84% for EPI.
GTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTR и EPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор