Сравнение GTR с CAOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Target Range Fund (GTR) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).
GTR и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTR - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 5 окт. 2021 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GTR и CAOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTR и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 0.11% | 12.90% | 8.41% | 10.12% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.96% | 2.55% | 5.33% | 7.97% |
Доходность по периодам
С начала года, GTR показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.
GTR
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTR и CAOS
GTR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Доходность на риск
GTR vs. CAOS — Ранг доходности на риск
GTR
CAOS
Сравнение GTR c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Target Range Fund (GTR) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTR | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.63 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 0.90 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 0.85 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 1.40 | +7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTR | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.63 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.26 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между GTR и CAOS составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTR и CAOS
Дивидендная доходность GTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 5.74% | 5.74% | 5.30% | 2.85% | 0.46% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTR и CAOS
Максимальная просадка GTR за все время составила -21.44%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTR и CAOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTR | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.44% | -3.60% | -17.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -3.60% | -3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -0.93% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -0.90% | -8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.18% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTR и CAOS
WisdomTree Target Range Fund (GTR) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что GTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTR | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 0.74% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 1.31% | +6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 4.68% | +6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.92% | 4.37% | +6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.92% | 4.37% | +6.55% |