PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTO с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTO с PIMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

GTO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2016 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GTO и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTO и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		-0.10%7.17%2.63%5.95%-14.77%-0.38%10.86%11.65%-0.26%7.41%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-1.36%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, GTO показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции GTO уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 3.02% против 4.66% соответственно.

GTO

1 день
0.30%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.65%
3 года*
4.30%
5 лет*
0.16%
10 лет*
3.02%

PIMIX

1 день
0.47%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.15%
1 год
6.07%
3 года*
7.20%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Total Return Bond ETF

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с GTO:
GTO с IGLBGTO с BNDGTO с TLTGTO с JEPIGTO с YYYGTO с DODIXGTO с SCHD
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Сравнение комиссий GTO и PIMIX

GTO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.

PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
GTO
Invesco Total Return Bond ETF

Доходность на риск

GTO vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTO
Ранг доходности на риск GTO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTO c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTOPIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.56

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.25

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.87

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

7.56

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTO vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTO на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIMIX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTO и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTOPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.56

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.72

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

1.11

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.56

-1.04

Корреляция

Корреляция между GTO и PIMIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTO и PIMIX

Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности PIMIX в 5.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		4.78%4.70%4.42%4.05%3.47%1.93%4.04%2.97%5.25%2.81%2.57%0.00%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.57%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Просадки

Сравнение просадок GTO и PIMIX

Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и PIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTOPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.61%

-13.39%

-7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-3.69%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.61%

-13.34%

-7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.61%

-13.39%

-7.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-3.24%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-1.69%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.92%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GTO и PIMIX

Текущая волатильность для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) составляет 1.58%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что GTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTOPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

1.88%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

2.64%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04%

4.28%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.69%

4.75%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

4.20%

+1.37%