Сравнение GTO с PCY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY).
GTO и PCY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2016 г.. PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GTO и PCY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTO и PCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | -0.10% | 7.17% | 2.63% | 5.95% | -14.77% | -0.38% | 10.86% | 11.65% | -0.26% | 7.41% |
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | -2.08% | 16.31% | 2.55% | 18.48% | -24.47% | -4.30% | 2.29% | 17.66% | -6.16% | 9.71% |
Доходность по периодам
С начала года, GTO показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у PCY с доходностью -2.08%. За последние 10 лет акции GTO превзошли акции PCY по среднегодовой доходности: 3.02% против 2.50% соответственно.
GTO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 3.02%
PCY
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTO и PCY
GTO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PCY в 0.50%.
Доходность на риск
GTO vs. PCY — Ранг доходности на риск
GTO
PCY
Сравнение GTO c PCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTO | PCY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.99 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.42 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.68 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 6.20 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTO | PCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.99 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.08 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.19 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.28 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между GTO и PCY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTO и PCY
Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности PCY в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.78% | 4.70% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.57% | 0.00% |
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 6.08% | 5.93% | 6.65% | 6.48% | 6.81% | 4.80% | 4.45% | 4.78% | 4.93% | 4.80% | 5.19% | 5.46% |
Просадки
Сравнение просадок GTO и PCY
Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что меньше максимальной просадки PCY в -49.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и PCY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTO | PCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.61% | -49.13% | +28.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -6.37% | +3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | -37.17% | +16.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.61% | -37.78% | +17.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -4.49% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -7.03% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.73% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTO и PCY
Текущая волатильность для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) составляет 1.58%, в то время как у Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что GTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTO | PCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 3.99% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 5.34% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 10.22% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 13.16% | -7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 12.92% | -7.35% |