PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTO с MAMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTO с MAMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GTO (Invesco Total Return Bond ETF) and MAMB (Monarch Ambassador Income ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. GTO is actively managed, while MAMB is passively managed. Over the past 5 years, GTO returned 0.07%/yr vs 0.72%/yr for MAMB. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GTO charges 0.35%/yr vs 1.49%/yr for MAMB.

Доходность

Сравнение доходности GTO и MAMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTO показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у MAMB с доходностью 2.01%.

GTO

1 день
-0.15%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.41%
3 года*
4.86%
5 лет*
0.07%
10 лет*
2.93%

MAMB

1 день
-0.26%
1 месяц
0.63%
С начала года
2.01%
6 месяцев
1.90%
1 год
9.37%
3 года*
5.37%
5 лет*
0.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTO и MAMB

2026 (YTD)20252024202320222021
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		0.68%7.17%2.63%5.95%-14.77%1.87%
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.01%10.69%1.32%4.90%-13.02%1.46%

Correlation

The correlation between GTO and MAMB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.86

The correlation between GTO and MAMB has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GTO и MAMB

Секторы
GTO
MAMB

Технологии

24.2%

-

Здравоохранение

13.6%
19.5%

Финансовые услуги

13.5%
100.0%

Потребительский циклический сектор

12.5%
1.1%

Коммуникационные услуги

10.8%
0.2%

Промышленность

8.8%
8.5%

Потребительский защитный сектор

7.0%

-

Коммунальные услуги

2.8%
70.8%

Недвижимость

2.4%

-

Энергетика

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.3%

-

Технологии

GTO
24.2%
MAMB

-

Здравоохранение

GTO
13.6%
MAMB
19.5%

Финансовые услуги

GTO
13.5%
MAMB
100.0%

Потребительский циклический сектор

GTO
12.5%
MAMB
1.1%

Коммуникационные услуги

GTO
10.8%
MAMB
0.2%

Промышленность

GTO
8.8%
MAMB
8.5%

Потребительский защитный сектор

GTO
7.0%
MAMB

-

Коммунальные услуги

GTO
2.8%
MAMB
70.8%

Недвижимость

GTO
2.4%
MAMB

-

Энергетика

GTO
2.3%
MAMB

-

Сырьевые материалы

GTO
2.3%
MAMB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Total Return Bond ETF

Monarch Ambassador Income ETF

Часто сравнивают с GTO:
GTO с IGLBGTO с BNDGTO с TLTGTO с HTRBGTO с YYYGTO с JEPIGTO с DODIX
Часто сравнивают с MAMB:
MAMB с JHCPMAMB с SGOVMAMB с ZHOGMAMB с SYSBMAMB с ADFIMAMB с FSYDMAMB с EVTR

Доходность на риск

GTO vs. MAMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTO
Ранг доходности на риск GTO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MAMB
Ранг доходности на риск MAMB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMB: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTO c MAMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTOMAMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.66

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.33

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.65

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

7.49

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTO vs. MAMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTO на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAMB равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTO и MAMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTOMAMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.66

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.10

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.16

+0.36

Просадки

Сравнение просадок GTO и MAMB

Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что больше максимальной просадки MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и MAMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTOMAMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.61%

-19.33%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-3.55%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.98%

-7.38%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.61%

-19.33%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-1.65%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-7.50%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.25%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GTO и MAMB

Текущая волатильность для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) составляет 1.19%, в то время как у Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что GTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTOMAMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.72%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

4.21%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

5.67%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.68%

6.99%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.58%

6.91%

-1.33%

Сравнение комиссий GTO и MAMB

GTO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTO и MAMB

Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности MAMB в 2.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		4.76%4.70%4.42%4.05%3.47%1.93%4.04%2.97%5.25%2.81%2.57%
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.44%2.47%2.11%1.73%0.92%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GTO and MAMB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAMB has higher volatility (1.72%) compared to GTO (1.19%). In terms of maximum drawdown, GTO dropped -20.61% vs MAMB's -19.33%.

On 5-year performance, MAMB leads with 0.72% vs 0.07% for GTO. On fees, GTO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GTO has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MAMB has performed better with a 0.72% return vs 0.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GTO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.49% for MAMB.

GTO has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 2.44% for MAMB.

They also come from different issuers: Invesco and Monarch. Their fees differ too: 0.35% for GTO and 1.49% for MAMB.

GTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTO и MAMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор