PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTO с MAMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTO с MAMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB).

GTO и MAMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2016 г.. MAMB - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch Ambassador Income Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GTO и MAMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTO и MAMB

2026 (YTD)20252024202320222021
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		0.00%7.17%2.63%5.95%-14.77%1.87%
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		1.21%10.69%1.32%4.90%-13.02%1.46%

Доходность по периодам

GTO

1 день
0.11%
1 месяц
-1.48%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.84%
1 год
4.51%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.18%
10 лет*
3.03%

MAMB

1 день
0.02%
1 месяц
-2.34%
С начала года
1.21%
6 месяцев
2.76%
1 год
8.04%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Total Return Bond ETF

Monarch Ambassador Income ETF

Часто сравнивают с GTO:
GTO с IGLBGTO с BNDGTO с TLTGTO с JEPIGTO с YYYGTO с DODIXGTO с SCHD
Часто сравнивают с MAMB:
MAMB с SGOVMAMB с SPYMMAMB с BNDMAMB с FSYDMAMB с EVTRMAMB с JHCPMAMB с SYSB

Сравнение комиссий GTO и MAMB

GTO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.

MAMB
Monarch Ambassador Income ETF
GTO
Invesco Total Return Bond ETF

Доходность на риск

GTO vs. MAMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTO
Ранг доходности на риск GTO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
MAMB
Ранг доходности на риск MAMB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTO c MAMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTOMAMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.33

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.87

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.37

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

7.56

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTO vs. MAMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTO на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAMB равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTO и MAMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTOMAMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.33

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.13

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.14

+0.37

Корреляция

Корреляция между GTO и MAMB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTO и MAMB

Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности MAMB в 2.46%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		4.78%4.70%4.42%4.05%3.47%1.93%4.04%2.97%5.25%2.81%2.57%
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.46%2.47%2.11%1.73%0.92%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTO и MAMB

Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что больше максимальной просадки MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и MAMB.

Загрузка...

Показатели просадок

GTOMAMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.61%

-19.33%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-3.55%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.61%

-19.33%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-2.42%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-7.70%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.11%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GTO и MAMB

Текущая волатильность для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) составляет 1.59%, в то время как у Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что GTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTOMAMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

2.28%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

4.29%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04%

6.08%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.68%

6.97%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

6.96%

-1.39%