PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTO с JCPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTO с JCPB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GTO (Invesco Total Return Bond ETF) and JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, GTO returned 0.07%/yr vs 1.11%/yr for JCPB. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTO charges 0.35%/yr vs 0.38%/yr for JCPB.

Доходность

Сравнение доходности GTO и JCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTO показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у JCPB с доходностью 0.58%.

GTO

1 день
-0.15%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.41%
3 года*
4.86%
5 лет*
0.07%
10 лет*
2.93%

JCPB

1 день
-0.17%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.54%
1 год
6.11%
3 года*
5.02%
5 лет*
1.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTO и JCPB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		0.68%7.17%2.63%5.95%-14.77%-0.38%10.86%9.98%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.58%7.98%2.96%7.13%-12.90%-0.51%9.19%7.76%

Correlation

The correlation between GTO and JCPB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г.

0.80

The correlation between GTO and JCPB shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.96 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GTO и JCPB

Секторы
GTO
JCPB

Технологии

24.2%
9.1%

Здравоохранение

13.6%
3.9%

Финансовые услуги

13.5%
13.9%

Потребительский циклический сектор

12.5%
1.4%

Коммуникационные услуги

10.8%
16.3%

Промышленность

8.8%
0.6%

Потребительский защитный сектор

7.0%
0.5%

Коммунальные услуги

2.8%
1.9%

Недвижимость

2.4%
4.6%

Энергетика

2.3%
1.6%

Сырьевые материалы

2.3%
0.4%

Технологии

GTO
24.2%
JCPB
9.1%

Здравоохранение

GTO
13.6%
JCPB
3.9%

Финансовые услуги

GTO
13.5%
JCPB
13.9%

Потребительский циклический сектор

GTO
12.5%
JCPB
1.4%

Коммуникационные услуги

GTO
10.8%
JCPB
16.3%

Промышленность

GTO
8.8%
JCPB
0.6%

Потребительский защитный сектор

GTO
7.0%
JCPB
0.5%

Коммунальные услуги

GTO
2.8%
JCPB
1.9%

Недвижимость

GTO
2.4%
JCPB
4.6%

Энергетика

GTO
2.3%
JCPB
1.6%

Сырьевые материалы

GTO
2.3%
JCPB
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Total Return Bond ETF

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с GTO:
GTO с IGLBGTO с BNDGTO с TLTGTO с HTRBGTO с YYYGTO с JEPIGTO с DODIX
Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с CGCPJCPB с CGMSJCPB с IUSB

Доходность на риск

GTO vs. JCPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTO
Ранг доходности на риск GTO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTO c JCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTOJCPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.63

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.42

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.26

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

6.88

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTO vs. JCPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTO на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JCPB равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTO и JCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTOJCPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.63

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.21

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.55

-0.03

Просадки

Сравнение просадок GTO и JCPB

Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что больше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и JCPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTOJCPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.61%

-16.67%

-3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-2.71%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.98%

-5.97%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.61%

-16.67%

-3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-1.48%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-4.26%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.89%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GTO и JCPB

Текущая волатильность для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) составляет 1.19%, в то время как у JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что GTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTOJCPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.26%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

2.72%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

3.77%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.68%

5.38%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.58%

5.05%

+0.53%

Сравнение комиссий GTO и JCPB

GTO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JCPB в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTO и JCPB

Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности JCPB в 4.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		4.76%4.70%4.42%4.05%3.47%1.93%4.04%2.97%5.25%2.81%2.57%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.93%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, GTO and JCPB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JCPB has higher volatility (1.26%) compared to GTO (1.19%). In terms of maximum drawdown, GTO dropped -20.61% vs JCPB's -16.67%.

On 5-year performance, JCPB leads with 1.11% vs 0.07% for GTO. On fees, GTO is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JCPB has performed better with a 1.11% return vs 0.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GTO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for JCPB.

JCPB has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 4.76% for GTO.

They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for GTO and 0.38% for JCPB.

GTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTO и JCPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор