PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTO с JCPB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTO с JCPB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB).

GTO и JCPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2016 г.. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GTO и JCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTO и JCPB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		-0.10%7.17%2.63%5.95%-14.77%-0.38%10.86%9.98%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.23%7.98%2.96%7.13%-12.90%-0.51%9.19%7.76%

Доходность по периодам

С начала года, GTO показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у JCPB с доходностью 0.23%.

GTO

1 день
0.30%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.65%
3 года*
4.30%
5 лет*
0.16%
10 лет*
3.02%

JCPB

1 день
0.33%
1 месяц
-1.82%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.44%
1 год
5.14%
3 года*
4.75%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Total Return Bond ETF

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с GTO:
GTO с IGLBGTO с BNDGTO с TLTGTO с JEPIGTO с YYYGTO с DODIXGTO с SCHD
Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с IUSBJCPB с CGCPJCPB с JMST

Сравнение комиссий GTO и JCPB

GTO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JCPB в 0.38%.

JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
GTO
Invesco Total Return Bond ETF

Доходность на риск

GTO vs. JCPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTO
Ранг доходности на риск GTO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTO c JCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTOJCPBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.67

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.95

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

5.89

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTO vs. JCPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTO на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JCPB равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTO и JCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTOJCPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.19

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.23

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.55

-0.04

Корреляция

Корреляция между GTO и JCPB составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTO и JCPB

Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности JCPB в 4.94%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		4.78%4.70%4.42%4.05%3.47%1.93%4.04%2.97%5.25%2.81%2.57%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.94%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTO и JCPB

Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что больше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и JCPB.

Загрузка...

Показатели просадок

GTOJCPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.61%

-16.67%

-3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-2.75%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.61%

-16.67%

-3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-1.82%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-4.33%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.91%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GTO и JCPB

Текущая волатильность для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) составляет 1.58%, в то время как у JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что GTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTOJCPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

1.74%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

2.57%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04%

4.34%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.69%

5.36%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

5.08%

+0.49%