Сравнение GTO с IUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB).
GTO и IUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2016 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTO или IUSB.
Корреляция
Корреляция между GTO и IUSB составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GTO и IUSB
Основные характеристики
GTO:
1.21
IUSB:
1.41
GTO:
1.75
IUSB:
2.07
GTO:
1.22
IUSB:
1.25
GTO:
0.45
IUSB:
0.61
GTO:
3.07
IUSB:
3.84
GTO:
1.94%
IUSB:
1.85%
GTO:
4.94%
IUSB:
5.02%
GTO:
-20.61%
IUSB:
-17.98%
GTO:
-8.09%
IUSB:
-5.35%
Доходность по периодам
С начала года, GTO показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью 1.79%.
GTO
0.80%
-1.47%
-0.75%
5.72%
0.32%
N/A
IUSB
1.79%
-0.74%
0.31%
6.75%
-0.33%
1.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTO и IUSB
GTO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GTO и IUSB
GTO
IUSB
Сравнение GTO c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTO и IUSB
Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности IUSB в 4.10%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.47% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.84% | 0.00% | 0.00% |
IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF | 4.10% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.45% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок GTO и IUSB
Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что больше максимальной просадки IUSB в -17.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и IUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GTO и IUSB
Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) имеют волатильность 2.11% и 2.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.