Сравнение GTO с IUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB).
GTO и IUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2016 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GTO и IUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTO и IUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | -0.10% | 7.17% | 2.63% | 5.95% | -14.77% | -0.38% | 10.86% | 11.65% | -0.26% | 7.41% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | -0.07% | 7.38% | 2.11% | 6.23% | -13.04% | -1.33% | 7.62% | 9.13% | -0.27% | 3.82% |
Доходность по периодам
С начала года, GTO показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции GTO превзошли акции IUSB по среднегодовой доходности: 3.02% против 2.06% соответственно.
GTO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 3.02%
IUSB
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTO и IUSB
GTO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.
Доходность на риск
GTO vs. IUSB — Ранг доходности на риск
GTO
IUSB
Сравнение GTO c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTO | IUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.56 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.92 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 5.96 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTO | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.09 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.41 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.46 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между GTO и IUSB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTO и IUSB
Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности IUSB в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.78% | 4.70% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.57% | 0.00% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 3.88% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок GTO и IUSB
Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что больше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и IUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTO | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.61% | -17.90% | -2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -2.49% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | -17.87% | -2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.61% | -17.90% | -2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -1.81% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -3.62% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.80% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTO и IUSB
Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) имеют волатильность 1.58% и 1.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTO | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.62% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 2.41% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 4.13% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 5.77% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 5.03% | +0.54% |