Сравнение GTO с HTAB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB).
GTO и HTAB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2016 г.. HTAB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GTO и HTAB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTO и HTAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | -0.10% | 7.17% | 2.63% | 5.95% | -14.77% | -0.38% | 10.86% | 11.65% | 0.89% |
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 0.14% | 2.86% | 1.52% | 7.16% | -8.33% | -0.12% | 5.41% | 7.86% | 1.43% |
Доходность по периодам
С начала года, GTO показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у HTAB с доходностью 0.14%.
GTO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 3.02%
HTAB
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTO и HTAB
GTO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HTAB в 0.39%.
Доходность на риск
GTO vs. HTAB — Ранг доходности на риск
GTO
HTAB
Сравнение GTO c HTAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTO | HTAB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.55 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 0.76 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.12 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.86 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 2.14 | +2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTO | HTAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.55 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.11 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.41 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между GTO и HTAB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTO и HTAB
Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности HTAB в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.78% | 4.70% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.57% |
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 3.94% | 3.88% | 3.57% | 3.21% | 2.26% | 2.18% | 1.64% | 2.77% | 1.61% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTO и HTAB
Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что больше максимальной просадки HTAB в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и HTAB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTO | HTAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.61% | -14.76% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -4.51% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | -14.76% | -5.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -2.17% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -2.93% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.80% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTO и HTAB
Текущая волатильность для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) составляет 1.58%, в то время как у Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что GTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTO | HTAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.74% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 2.54% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 5.70% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 5.70% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 5.19% | +0.38% |