Сравнение GTO с FIBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR).
GTO и FIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2016 г.. FIBR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GTO и FIBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTO и FIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | -0.10% | 7.17% | 2.63% | 5.95% | -14.77% | -0.38% | 10.86% | 11.65% | -0.26% | 7.41% |
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF | -0.11% | 8.32% | 6.04% | 8.22% | -13.57% | -1.00% | 3.31% | 10.03% | -0.93% | 3.89% |
Доходность по периодам
С начала года, GTO показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у FIBR с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции GTO превзошли акции FIBR по среднегодовой доходности: 3.02% против 2.49% соответственно.
GTO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 3.02%
FIBR
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTO и FIBR
GTO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FIBR в 0.25%.
Доходность на риск
GTO vs. FIBR — Ранг доходности на риск
GTO
FIBR
Сравнение GTO c FIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTO | FIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.67 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.40 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.25 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 9.19 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTO | FIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.67 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.30 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.51 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между GTO и FIBR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTO и FIBR
Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности FIBR в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.78% | 4.70% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.57% | 0.00% |
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF | 4.27% | 4.78% | 5.04% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок GTO и FIBR
Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что больше максимальной просадки FIBR в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и FIBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTO | FIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.61% | -18.47% | -2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -2.84% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | -18.47% | -2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.61% | -18.47% | -2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -1.96% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -3.30% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.69% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTO и FIBR
Текущая волатильность для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) составляет 1.58%, в то время как у iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что GTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTO | FIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.91% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 2.96% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 3.87% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 5.59% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 4.93% | +0.64% |