Сравнение GTO с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
GTO и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2016 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GTO и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTO и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 0.00% | 7.17% | 2.63% | 5.95% | -14.77% | -0.38% | 10.86% | 11.65% | -0.26% | 7.41% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.12% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции GTO превзошли акции FBND по среднегодовой доходности: 3.03% против 2.78% соответственно.
GTO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 3.03%
FBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTO и FBND
GTO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
GTO vs. FBND — Ранг доходности на риск
GTO
FBND
Сравнение GTO c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTO | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.03 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.44 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.69 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 5.25 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTO | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.03 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.17 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.46 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.44 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между GTO и FBND составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTO и FBND
Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности FBND в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.78% | 4.70% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.57% | 0.00% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок GTO и FBND
Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTO | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.61% | -17.25% | -3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -2.79% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | -17.25% | -3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.61% | -17.25% | -3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -1.80% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -3.38% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.90% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTO и FBND
Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Fidelity Total Bond ETF (FBND) имеют волатильность 1.59% и 1.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTO | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.66% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 2.62% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 4.44% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 5.90% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 6.08% | -0.51% |