Сравнение GTO с CAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA).
GTO и CAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2016 г.. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GTO и CAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTO и CAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | -0.10% | 7.17% | 3.75% |
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 0.17% | 8.03% | 4.65% |
Доходность по периодам
С начала года, GTO показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у CAAA с доходностью 0.17%.
GTO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 3.02%
CAAA
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTO и CAAA
GTO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CAAA в 0.55%.
Доходность на риск
GTO vs. CAAA — Ранг доходности на риск
GTO
CAAA
Сравнение GTO c CAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTO | CAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.68 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.43 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.75 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 9.74 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTO | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.68 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.91 | -1.40 |
Корреляция
Корреляция между GTO и CAAA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTO и CAAA
Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности CAAA в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.78% | 4.70% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.57% |
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 5.68% | 6.09% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTO и CAAA
Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что больше максимальной просадки CAAA в -2.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и CAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTO | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.61% | -2.24% | -18.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -2.08% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -1.42% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -0.52% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.59% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTO и CAAA
Invesco Total Return Bond ETF (GTO) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что GTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTO | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.20% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 2.20% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 3.34% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 3.23% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 3.23% | +2.34% |