Сравнение GTO с BNDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS).
GTO и BNDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2016 г.. BNDS - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 15 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GTO и BNDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTO и BNDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | -0.10% | 7.42% |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 0.75% | 8.30% |
Доходность по периодам
С начала года, GTO показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у BNDS с доходностью 0.75%.
GTO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 3.02%
BNDS
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTO и BNDS
GTO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BNDS в 0.81%.
Доходность на риск
GTO vs. BNDS — Ранг доходности на риск
GTO
BNDS
Сравнение GTO c BNDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTO | BNDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.61 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.15 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.69 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 7.27 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTO | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.61 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.38 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между GTO и BNDS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTO и BNDS
Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности BNDS в 8.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.78% | 4.70% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.57% |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 8.11% | 7.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTO и BNDS
Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что больше максимальной просадки BNDS в -6.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и BNDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTO | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.61% | -6.96% | -13.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -5.44% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -2.63% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -0.88% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.26% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTO и BNDS
Текущая волатильность для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) составляет 1.58%, в то время как у Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что GTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTO | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.86% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 2.73% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 5.82% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 5.48% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 5.48% | +0.09% |