PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTO с BNDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTO с BNDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GTO (Invesco Total Return Bond ETF) and BNDS (Infrastructure Capital Bond Income ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, GTO returned 6.41% vs 12.86% for BNDS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTO charges 0.35%/yr vs 0.81%/yr for BNDS.

Доходность

Сравнение доходности GTO и BNDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTO показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у BNDS с доходностью 4.23%.

GTO

1 день
-0.15%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.41%
3 года*
4.86%
5 лет*
0.07%
10 лет*
2.93%

BNDS

1 день
-0.20%
1 месяц
0.17%
С начала года
4.23%
6 месяцев
4.33%
1 год
12.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTO и BNDS

2026 (YTD)2025
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		0.68%7.42%
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		4.23%8.30%

Correlation

The correlation between GTO and BNDS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.51

The correlation between GTO and BNDS has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Total Return Bond ETF

Infrastructure Capital Bond Income ETF

Часто сравнивают с GTO:
GTO с IGLBGTO с BNDGTO с TLTGTO с HTRBGTO с YYYGTO с JEPIGTO с DODIX
Часто сравнивают с BNDS:
BNDS с BNDPBNDS с BCPLBNDS с FBNDBNDS с BONDBNDS с BNDIBNDS с KDRNBNDS с CPLB

Доходность на риск

GTO vs. BNDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTO
Ранг доходности на риск GTO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BNDS
Ранг доходности на риск BNDS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTO c BNDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTOBNDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
3.65

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
5.40

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.78

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.75

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

17.29

-9.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTO vs. BNDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTO на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа BNDS равного 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTO и BNDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTOBNDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

3.65

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.75

-1.23

Просадки

Сравнение просадок GTO и BNDS

Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что больше максимальной просадки BNDS в -6.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и BNDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTOBNDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.61%

-6.96%

-13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-3.45%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-0.34%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-0.82%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.75%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GTO и BNDS

Invesco Total Return Bond ETF (GTO) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что GTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTOBNDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

0.86%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

2.74%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

3.55%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.68%

5.29%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.58%

5.29%

+0.29%

Сравнение комиссий GTO и BNDS

GTO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BNDS в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTO и BNDS

Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности BNDS в 7.97%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		7.97%7.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		4.76%4.70%4.42%4.05%3.47%1.93%4.04%2.97%5.25%2.81%2.57%

Часто задаваемые вопросы

GTO and BNDS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTO has higher volatility (1.19%) compared to BNDS (0.86%). In terms of maximum drawdown, GTO dropped -20.61% vs BNDS's -6.96%.

On 1-year performance, BNDS leads with 12.86% vs 6.41% for GTO. On fees, GTO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BNDS has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BNDS has performed better with a 12.86% return vs 6.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GTO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.81% for BNDS.

BNDS has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 4.76% for GTO.

They also come from different issuers: Invesco and InfraCap. Their fees differ too: 0.35% for GTO and 0.81% for BNDS.

BNDS currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTO и BNDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор