PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GTO с BGRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GTO и BGRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и iShares USD Green Bond ETF (BGRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTO и BGRN


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GTO
Invesco Total Return Bond ETF
0.00%7.17%2.63%5.95%-14.77%-0.38%10.86%11.65%0.90%
BGRN
iShares USD Green Bond ETF
-0.35%7.27%2.77%6.50%-13.06%-2.80%6.86%9.70%1.14%

Доходность по периодам


GTO

1 день
0.11%
1 месяц
-1.48%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.84%
1 год
4.51%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.18%
10 лет*
3.03%

BGRN

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.44%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.29%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Total Return Bond ETF

iShares USD Green Bond ETF

Сравнение комиссий GTO и BGRN

GTO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BGRN в 0.20%.


Доходность на риск

GTO vs. BGRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GTO
Ранг доходности на риск GTO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTO: 4848
Ранг коэф-та Мартина

BGRN
Ранг доходности на риск BGRN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRN: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRN: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTO c BGRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и iShares USD Green Bond ETF (BGRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GTOBGRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.26

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.80

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.01

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

6.94

-2.07

GTO vs. BGRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTO на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGRN равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTO и BGRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GTOBGRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.26

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.05

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.44

+0.08

Корреляция

Корреляция между GTO и BGRN составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GTO и BGRN

Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности BGRN в 4.27%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
GTO
Invesco Total Return Bond ETF
4.78%4.70%4.42%4.05%3.47%1.93%4.04%2.97%5.25%2.81%2.57%
BGRN
iShares USD Green Bond ETF
4.27%4.21%4.07%3.52%2.66%0.78%1.82%3.66%0.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTO и BGRN

Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что больше максимальной просадки BGRN в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и BGRN.


Загрузка...

Показатели просадок


GTOBGRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.61%

-19.16%

-1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-2.23%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.61%

-18.73%

-1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-1.61%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-5.90%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.65%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GTO и BGRN

Invesco Total Return Bond ETF (GTO) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с iShares USD Green Bond ETF (BGRN) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что GTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GTOBGRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.45%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

2.04%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04%

3.53%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.68%

5.46%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

5.03%

+0.54%