PortfoliosLab logo
Сравнение BGRN с STIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BGRN и STIP составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BGRN и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Green Bond ETF (BGRN) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.71%
28.62%
BGRN
STIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BGRN:

1.47

STIP:

3.99

Коэф-т Сортино

BGRN:

2.14

STIP:

6.55

Коэф-т Омега

BGRN:

1.26

STIP:

1.91

Коэф-т Кальмара

BGRN:

0.54

STIP:

7.98

Коэф-т Мартина

BGRN:

4.70

STIP:

26.62

Индекс Язвы

BGRN:

1.37%

STIP:

0.28%

Дневная вол-ть

BGRN:

4.36%

STIP:

1.90%

Макс. просадка

BGRN:

-19.16%

STIP:

-5.50%

Текущая просадка

BGRN:

-5.91%

STIP:

-0.14%

Доходность по периодам

С начала года, BGRN показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 3.41%.


BGRN

С начала года

1.86%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

1.20%

1 год

6.58%

5 лет

-0.08%

10 лет

N/A

STIP

С начала года

3.41%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

3.72%

1 год

7.46%

5 лет

3.99%

10 лет

2.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BGRN и STIP

BGRN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BGRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BGRN: 0.20%
График комиссии STIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
STIP: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BGRN и STIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BGRN
Ранг риск-скорректированной доходности BGRN, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGRN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

STIP
Ранг риск-скорректированной доходности STIP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BGRN c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Green Bond ETF (BGRN) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BGRN, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BGRN: 1.47
STIP: 3.99
Коэффициент Сортино BGRN, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BGRN: 2.14
STIP: 6.55
Коэффициент Омега BGRN, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BGRN: 1.26
STIP: 1.91
Коэффициент Кальмара BGRN, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BGRN: 0.54
STIP: 7.98
Коэффициент Мартина BGRN, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BGRN: 4.70
STIP: 26.62

Показатель коэффициента Шарпа BGRN на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа STIP равного 3.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRN и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.47
3.99
BGRN
STIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRN и STIP

Дивидендная доходность BGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности STIP в 3.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BGRN
iShares Global Green Bond ETF
4.16%4.07%3.52%2.66%0.78%1.82%3.66%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
3.33%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%0.74%

Просадки

Сравнение просадок BGRN и STIP

Максимальная просадка BGRN за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRN и STIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.91%
-0.14%
BGRN
STIP

Волатильность

Сравнение волатильности BGRN и STIP

iShares Global Green Bond ETF (BGRN) имеет более высокую волатильность в 2.01% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что BGRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.01%
1.01%
BGRN
STIP