PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGRN с STIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGRN с STIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BGRN (iShares USD Green Bond ETF) and STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) are both exchange-traded funds - BGRN is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI USD Green Bond Select Index, while STIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Both are passively managed. Over the past 5 years, BGRN returned 0.54%/yr vs 3.37%/yr for STIP. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BGRN charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for STIP.

Доходность

Сравнение доходности BGRN и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Green Bond ETF (BGRN) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGRN показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 2.04%.

BGRN

1 день
-0.20%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.19%
3 года*
4.75%
5 лет*
0.54%
10 лет*
—

STIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.03%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.68%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGRN и STIP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BGRN
iShares USD Green Bond ETF		0.43%7.27%2.77%6.50%-13.06%-2.80%6.86%9.70%1.14%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.04%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.34%

Correlation

The correlation between BGRN and STIP is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2018 г.

0.49

The correlation between BGRN and STIP shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.65 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Green Bond ETF

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с BGRN:
BGRN с GRNBBGRN с VCEBBGRN с BNDXBGRN с AAPLBGRN с BNDBGRN с VOOBGRN с HYG
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ

Доходность на риск

BGRN vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRN
Ранг доходности на риск BGRN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRN: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRN: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRN: 4747
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRN c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Green Bond ETF (BGRN) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGRNSTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
3.23

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
5.59

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.69

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

6.76

-4.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.85

26.37

-18.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGRN vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGRN на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа STIP равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRN и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGRNSTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

3.23

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

1.23

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.07

-0.62

Просадки

Сравнение просадок BGRN и STIP

Максимальная просадка BGRN за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRN и STIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGRNSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-5.50%

-13.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.23%

-0.69%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.55%

-0.95%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.73%

-5.50%

-13.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.03%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-0.99%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.18%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRN и STIP

iShares USD Green Bond ETF (BGRN) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что BGRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGRNSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

0.40%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

0.99%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97%

1.46%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.46%

2.75%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

2.45%

+2.55%

Сравнение комиссий BGRN и STIP

BGRN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRN и STIP

Дивидендная доходность BGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что сопоставимо с доходностью STIP в 4.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BGRN
iShares USD Green Bond ETF		4.29%4.21%4.07%3.52%2.66%0.78%1.82%3.66%0.21%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.30%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%

Часто задаваемые вопросы

BGRN and STIP have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGRN has higher volatility (1.06%) compared to STIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, BGRN dropped -19.16% vs STIP's -5.50%.

On 5-year performance, STIP leads with 3.37% vs 0.54% for BGRN. On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. On volatility, STIP has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, STIP has performed better with a 3.37% return vs 0.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for BGRN.

BGRN and STIP have nearly identical dividend yields, around 4.29%.

BGRN is categorized as Global Bonds, while STIP is Inflation-Protected Bonds. BGRN tracks Bloomberg MSCI USD Green Bond Select Index, while STIP tracks Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Their fees differ too: 0.20% for BGRN and 0.06% for STIP.

STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGRN и STIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор