Сравнение BGRN с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Green Bond ETF (BGRN) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
BGRN и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGRN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Select USD Hedged Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGRN или STIP.
Доходность
Сравнение доходности BGRN и STIP
Доходность по периодам
С начала года, BGRN показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 4.55%.
BGRN
3.02%
-0.46%
3.54%
7.21%
-0.28%
N/A
STIP
4.55%
-0.02%
3.13%
6.03%
3.49%
2.40%
Основные характеристики
| BGRN | STIP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 2.98 |
| Коэф-т Сортино | 2.35 | 4.97 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 4.50 |
| Коэф-т Мартина | 6.91 | 22.06 |
| Индекс Язвы | 1.07% | 0.27% |
| Дневная вол-ть | 4.57% | 2.02% |
| Макс. просадка | -19.16% | -5.50% |
| Текущая просадка | -7.41% | -0.48% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRN и STIP
BGRN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между BGRN и STIP составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BGRN c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Green Bond ETF (BGRN) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRN и STIP
Дивидендная доходность BGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности STIP в 2.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRN iShares Global Green Bond ETF | 3.96% | 3.52% | 2.67% | 0.78% | 1.82% | 3.66% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.46% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.43% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.75% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок BGRN и STIP
Максимальная просадка BGRN за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRN и STIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BGRN и STIP
iShares Global Green Bond ETF (BGRN) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что BGRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.