Сравнение GTLOX с DFIEX
GTLOX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio) and DFIEX (DFA International Core Equity Portfolio I) are both mutual funds - GTLOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Glenmede, while DFIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, GTLOX returned 12.70%/yr vs 10.01%/yr for DFIEX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTLOX charges 0.85%/yr vs 0.24%/yr for DFIEX.
Доходность
Сравнение доходности GTLOX и DFIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTLOX показывает доходность 22.45%, что значительно выше, чем у DFIEX с доходностью 11.05%. За последние 10 лет акции GTLOX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 12.70% против 10.01% соответственно.
GTLOX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 9.29%
- С начала года
- 22.45%
- 6 месяцев
- 24.47%
- 1 год
- 42.05%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 12.70%
DFIEX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 14.04%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение доходности по годам GTLOX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 22.45% | 14.39% | 13.86% | 16.66% | -15.37% | 27.05% | 7.41% | 23.27% | -7.97% | 24.78% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 11.05% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Correlation
The correlation between GTLOX and DFIEX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2005 г. | 0.79 |
The correlation between GTLOX and DFIEX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTLOX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
GTLOX
DFIEX
Сравнение GTLOX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTLOX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.36 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.88 | 2.49 | +3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.30 | 9.74 | +15.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTLOX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17 | 1.99 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.62 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.37 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок GTLOX и DFIEX
Максимальная просадка GTLOX за все время составила -54.09%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLOX и DFIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTLOX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.09% | -62.22% | +8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -11.01% | +3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.85% | -12.81% | -20.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.85% | -28.66% | -4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.15% | -41.04% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.35% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -12.18% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 2.81% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTLOX и DFIEX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) имеют волатильность 4.25% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTLOX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 4.11% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 11.15% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 13.85% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 15.75% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 16.39% | +4.52% |
Сравнение комиссий GTLOX и DFIEX
GTLOX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLOX и DFIEX
Дивидендная доходность GTLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.62%, что больше доходности DFIEX в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.91% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 14.62% | 17.84% | 25.96% | 8.32% | 23.58% | 13.35% | 9.06% | 5.35% | 10.53% | 4.99% | 1.08% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
GTLOX and DFIEX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTLOX has higher volatility (4.25%) compared to DFIEX (4.11%). In terms of maximum drawdown, GTLOX dropped -54.09% vs DFIEX's -62.22%.
GTLOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTLOX и DFIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор