PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTLOX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTLOX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

GTLOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GTLOX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTLOX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio		-0.05%14.39%13.86%16.66%-15.37%27.05%7.41%23.27%-7.97%24.78%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, GTLOX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции GTLOX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 10.49% против 9.64% соответственно.

GTLOX

1 день
2.76%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
5.01%
1 год
18.17%
3 года*
13.11%
5 лет*
7.73%
10 лет*
10.49%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с GTLOX:
GTLOX с GTLLXGTLOX с GQLVXGTLOX с GTCSXGTLOX с GTSOXGTLOX с GTCIXGTLOX с GEQIXGTLOX с GTCEX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий GTLOX и DFIEX

GTLOX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

GTLOX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTLOX
Ранг доходности на риск GTLOX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLOX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLOX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLOX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLOX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLOX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTLOX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTLOXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.95

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.55

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

2.57

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

10.07

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTLOX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTLOX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLOX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTLOXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.95

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.60

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.35

+0.11

Корреляция

Корреляция между GTLOX и DFIEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLOX и DFIEX

Дивидендная доходность GTLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.85%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio		17.85%17.84%25.96%8.32%23.58%13.35%9.06%5.35%10.53%4.99%1.08%2.09%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок GTLOX и DFIEX

Максимальная просадка GTLOX за все время составила -54.09%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLOX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTLOXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.09%

-62.22%

+8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-11.01%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.85%

-28.66%

-4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.15%

-41.04%

+2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-7.75%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-12.26%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.81%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GTLOX и DFIEX

Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) составляет 5.32%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что GTLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTLOXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

7.09%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

10.45%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

15.90%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

15.65%

+6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

16.35%

+4.51%