Сравнение GTLLX с VMGAX
GTLLX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio) and VMGAX (Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, GTLLX returned 16.67%/yr vs 18.69%/yr for VMGAX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. GTLLX charges 0.85%/yr vs 0.05%/yr for VMGAX.
Доходность
Сравнение доходности GTLLX и VMGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTLLX показывает доходность 27.13%, что значительно выше, чем у VMGAX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции GTLLX уступали акциям VMGAX по среднегодовой доходности: 16.67% против 18.69% соответственно.
GTLLX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- 3.61%
- 6 месяцев
- 30.03%
- С начала года
- 27.13%
- 1 год
- 38.58%
- 3 года*
- 25.68%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 16.67%
- Всё время*
- 12.70%
VMGAX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 15.38%
- С начала года
- 9.67%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- 18.69%
- Всё время*
- 13.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GTLLX и VMGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLLX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio | 27.13% | 17.44% | 20.71% | 27.10% | -21.69% | 32.91% | 18.80% | 34.86% | -5.23% | 27.83% |
VMGAX Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 9.67% | 20.73% | 32.98% | 51.57% | -33.55% | 28.50% | 41.02% | 37.54% | -2.86% | 29.49% |
Correlation
The correlation between GTLLX and VMGAX is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г. | 0.92 |
The correlation between GTLLX and VMGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTLLX vs. VMGAX — Ранг доходности на риск
GTLLX
VMGAX
Сравнение GTLLX c VMGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTLLX | VMGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 1.17 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 3.68 | +9.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTLLX и VMGAX
Максимальная просадка GTLLX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки VMGAX в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и VMGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTLLX | VMGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -47.97% | -6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -16.78% | +6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.54% | -23.45% | -18.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.54% | -36.03% | -5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -36.03% | -5.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.74% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -7.42% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 5.35% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTLLX и VMGAX
Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) составляет 5.91%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что GTLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTLLX | VMGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 6.51% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.58% | 14.99% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 18.39% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.27% | 23.05% | +6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.13% | 22.05% | +3.08% |
Сравнение комиссий GTLLX и VMGAX
GTLLX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VMGAX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLLX и VMGAX
Дивидендная доходность GTLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.06%, что больше доходности VMGAX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLLX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio | 12.06% | 15.33% | 40.42% | 4.91% | 7.93% | 20.20% | 15.12% | 14.10% | 16.97% | 2.29% | 0.58% | 0.61% |
VMGAX Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.33% | 0.36% | 0.44% | 0.51% | 0.71% | 0.42% | 0.65% | 0.86% | 1.13% | 1.23% | 1.53% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
GTLLX and VMGAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMGAX has higher volatility (6.51%) compared to GTLLX (5.91%). In terms of maximum drawdown, GTLLX dropped -54.32% vs VMGAX's -47.97%.
GTLLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTLLX и VMGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор