PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GTLLX с VMGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GTLLX и VMGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTLLX показывает доходность 27.13%, что значительно выше, чем у VMGAX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции GTLLX уступали акциям VMGAX по среднегодовой доходности: 16.67% против 18.69% соответственно.


GTLLX

1 день
3.14%
1 месяц
3.61%
6 месяцев
30.03%
С начала года
27.13%
1 год
38.58%
3 года*
25.68%
5 лет*
14.21%
10 лет*
16.67%
Всё время*
12.70%

VMGAX

1 день
2.39%
1 месяц
2.38%
6 месяцев
15.38%
С начала года
9.67%
1 год
20.64%
3 года*
24.87%
5 лет*
13.82%
10 лет*
18.69%
Всё время*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам GTLLX и VMGAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio
27.13%17.44%20.71%27.10%-21.69%32.91%18.80%34.86%-5.23%27.83%
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares
9.67%20.73%32.98%51.57%-33.55%28.50%41.02%37.54%-2.86%29.49%

Correlation

The correlation between GTLLX and VMGAX is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

0.92

The correlation between GTLLX and VMGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio

Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

GTLLX vs. VMGAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GTLLX
Ранг доходности на риск GTLLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLLX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLLX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLLX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLLX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLLX: 8888
Ранг коэф-та Мартина

VMGAX
Ранг доходности на риск VMGAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GTLLX c VMGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GTLLXVMGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

1.17

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

3.68

+9.30

GTLLX vs. VMGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTLLX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа VMGAX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLLX и VMGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GTLLX и VMGAX

Максимальная просадка GTLLX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки VMGAX в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и VMGAX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GTLLXVMGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-47.97%

-6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-16.78%

+6.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.54%

-23.45%

-18.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.54%

-36.03%

-5.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-36.03%

-5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.74%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-7.42%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

5.35%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GTLLX и VMGAX

Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) составляет 5.91%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что GTLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GTLLXVMGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

6.51%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.58%

14.99%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

18.39%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.27%

23.05%

+6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.13%

22.05%

+3.08%

Сравнение комиссий GTLLX и VMGAX

GTLLX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VMGAX в 0.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLLX и VMGAX

Дивидендная доходность GTLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.06%, что больше доходности VMGAX в 0.33%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio
12.06%15.33%40.42%4.91%7.93%20.20%15.12%14.10%16.97%2.29%0.58%0.61%
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares
0.33%0.36%0.44%0.51%0.71%0.42%0.65%0.86%1.13%1.23%1.53%1.44%

Часто задаваемые вопросы


GTLLX and VMGAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMGAX has higher volatility (6.51%) compared to GTLLX (5.91%). In terms of maximum drawdown, GTLLX dropped -54.32% vs VMGAX's -47.97%.

GTLLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTLLX и VMGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор