Сравнение GTLLX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
GTLLX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GTLLX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTLLX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLLX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio | -3.91% | 17.44% | 20.71% | 27.10% | -21.69% | 32.91% | 18.80% | 34.86% | -5.23% | -0.31% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, GTLLX показывает доходность -3.91%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.
GTLLX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.91%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 13.87%
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTLLX и SWLGX
GTLLX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
GTLLX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
GTLLX
SWLGX
Сравнение GTLLX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTLLX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.83 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.35 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.17 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 4.02 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTLLX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.83 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.58 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.70 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между GTLLX и SWLGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLLX и SWLGX
Дивидендная доходность GTLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.95%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLLX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio | 15.95% | 15.33% | 40.42% | 4.91% | 7.93% | 20.20% | 15.12% | 14.10% | 16.97% | 2.29% | 0.58% | 0.61% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTLLX и SWLGX
Максимальная просадка GTLLX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTLLX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -32.69% | -21.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -16.16% | +4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.54% | -32.69% | -8.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.87% | -13.03% | -7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -7.13% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 4.69% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTLLX и SWLGX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 6.78% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTLLX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 6.73% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 12.40% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.44% | 22.57% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.90% | 21.52% | +7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.92% | 22.81% | +2.11% |