PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GTLLX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GTLLX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTLLX и SWLGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio
-3.91%17.44%20.71%27.10%-21.69%32.91%18.80%34.86%-5.23%-0.31%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, GTLLX показывает доходность -3.91%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.


GTLLX

1 день
3.87%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
-1.68%
1 год
20.37%
3 года*
16.61%
5 лет*
10.38%
10 лет*
13.87%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Сравнение комиссий GTLLX и SWLGX

GTLLX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.


Доходность на риск

GTLLX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GTLLX
Ранг доходности на риск GTLLX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLLX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLLX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLLX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLLX: 5050
Ранг коэф-та Мартина

SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTLLX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GTLLXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.83

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.35

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.17

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

4.02

+1.21

GTLLX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTLLX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLLX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GTLLXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.83

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.58

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.70

-0.20

Корреляция

Корреляция между GTLLX и SWLGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLLX и SWLGX

Дивидендная доходность GTLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.95%, что больше доходности SWLGX в 0.51%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio
15.95%15.33%40.42%4.91%7.93%20.20%15.12%14.10%16.97%2.29%0.58%0.61%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTLLX и SWLGX

Максимальная просадка GTLLX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и SWLGX.


Загрузка...

Показатели просадок


GTLLXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-32.69%

-21.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-16.16%

+4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.54%

-32.69%

-8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.87%

-13.03%

-7.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-7.13%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

4.69%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GTLLX и SWLGX

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 6.78% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GTLLXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

6.73%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

12.40%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

22.57%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.90%

21.52%

+7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

22.81%

+2.11%