PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTLLX с PARWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTLLX с PARWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Parnassus Endeavor Fund (PARWX).

GTLLX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. PARWX управляется Parnassus. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GTLLX и PARWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Parnassus Endeavor Fund (PARWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTLLX и PARWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		-3.91%17.44%20.71%27.10%-21.69%32.91%18.80%34.86%-5.23%27.83%
PARWX
Parnassus Endeavor Fund		-1.56%19.07%12.03%13.67%-13.71%31.09%27.42%33.28%-13.58%19.85%

Доходность по периодам

С начала года, GTLLX показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у PARWX с доходностью -1.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTLLX имеют среднегодовую доходность 13.87%, а акции PARWX немного отстают с 13.56%.

GTLLX

1 день
3.87%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
-1.68%
1 год
20.37%
3 года*
16.61%
5 лет*
10.38%
10 лет*
13.87%

PARWX

1 день
2.57%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
2.76%
1 год
19.46%
3 года*
13.74%
5 лет*
7.23%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio

Parnassus Endeavor Fund

Часто сравнивают с GTLLX:
GTLLX с GTLOXGTLLX с VOOGTLLX с FXAIXGTLLX с SWPPXGTLLX с SWAGXGTLLX с VTIGTLLX с JENSX
Часто сравнивают с PARWX:
PARWX с SPYPARWX с DAGVXPARWX с VAFAXPARWX с VOOPARWX с VTIPARWX с PRWAXPARWX с BPTRX

Сравнение комиссий GTLLX и PARWX

GTLLX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PARWX в 0.88%.

PARWX
Parnassus Endeavor Fund
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio

Доходность на риск

GTLLX vs. PARWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTLLX
Ранг доходности на риск GTLLX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLLX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLLX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLLX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLLX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PARWX
Ранг доходности на риск PARWX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARWX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARWX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARWX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARWX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARWX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTLLX c PARWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Parnassus Endeavor Fund (PARWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTLLXPARWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.14

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.67

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.50

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

6.63

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTLLX vs. PARWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTLLX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PARWX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLLX и PARWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTLLXPARWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.14

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.39

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.65

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.58

-0.07

Корреляция

Корреляция между GTLLX и PARWX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLLX и PARWX

Дивидендная доходность GTLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.95%, что больше доходности PARWX в 12.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		15.95%15.33%40.42%4.91%7.93%20.20%15.12%14.10%16.97%2.29%0.58%0.61%
PARWX
Parnassus Endeavor Fund		12.34%12.14%8.25%1.76%2.97%16.75%0.70%0.79%12.34%6.32%3.27%10.26%

Просадки

Сравнение просадок GTLLX и PARWX

Максимальная просадка GTLLX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки PARWX в -47.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и PARWX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTLLXPARWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-47.76%

-6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-12.20%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.54%

-32.27%

-9.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-37.21%

-4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.87%

-6.59%

-14.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-6.93%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.76%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GTLLX и PARWX

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Parnassus Endeavor Fund (PARWX) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что GTLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PARWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTLLXPARWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

4.93%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

9.08%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

17.34%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.90%

18.76%

+10.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

21.06%

+3.86%