Сравнение GTLLX с ADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).
GTLLX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности GTLLX и ADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTLLX и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLLX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio | -3.91% | 17.44% | 20.71% | 27.10% | -21.69% | 32.91% | 18.80% | 34.86% | -5.23% | 27.83% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | -2.00% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
Доходность по периодам
С начала года, GTLLX показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции GTLLX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 13.87% против 16.68% соответственно.
GTLLX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.91%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 13.87%
ADX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- 16.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTLLX и ADX
GTLLX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.
Доходность на риск
GTLLX vs. ADX — Ранг доходности на риск
GTLLX
ADX
Сравнение GTLLX c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTLLX | ADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.47 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.18 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.56 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 11.81 | -6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTLLX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.47 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.89 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.93 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.09 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между GTLLX и ADX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLLX и ADX
Дивидендная доходность GTLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.95%, что больше доходности ADX в 8.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLLX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio | 15.95% | 15.33% | 40.42% | 4.91% | 7.93% | 20.20% | 15.12% | 14.10% | 16.97% | 2.29% | 0.58% | 0.61% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 8.26% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок GTLLX и ADX
Максимальная просадка GTLLX за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и ADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTLLX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -71.60% | +17.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -11.12% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.54% | -25.07% | -16.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -37.17% | -4.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.87% | -4.36% | -16.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -23.22% | +14.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.41% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTLLX и ADX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 6.78% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTLLX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 6.64% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 10.77% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.44% | 18.76% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.90% | 17.23% | +11.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.92% | 17.96% | +6.96% |