PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTIP с STIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTIP с STIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GTIP (Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF) and STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - GTIP tracks the FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index while STIP tracks the Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Both are passively managed. Over the past 5 years, GTIP returned 1.09%/yr vs 3.37%/yr for STIP. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GTIP charges 0.12%/yr vs 0.06%/yr for STIP.

Доходность

Сравнение доходности GTIP и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTIP показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 2.04%.

GTIP

1 день
-0.08%
1 месяц
0.04%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.11%
1 год
5.10%
3 года*
4.01%
5 лет*
1.09%
10 лет*
—

STIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.03%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.68%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTIP и STIP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF		1.70%6.63%2.04%3.88%-12.14%5.86%10.83%8.33%0.24%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.04%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%-0.14%

Correlation

The correlation between GTIP and STIP is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г.

0.81

The correlation between GTIP and STIP has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с GTIP:
GTIP с TIPGTIP с IUSBGTIP с FPEIGTIP с SCHPGTIP с STPZGTIP с VTIPGTIP с RINF
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ

Доходность на риск

GTIP vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTIP
Ранг доходности на риск GTIP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTIP: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTIP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTIP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTIP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTIP: 4848
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTIP c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTIPSTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
3.23

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
5.59

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.69

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

6.76

-4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

26.37

-18.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTIP vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTIP на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа STIP равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTIP и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTIPSTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

3.23

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

1.23

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.07

-0.51

Просадки

Сравнение просадок GTIP и STIP

Максимальная просадка GTIP за все время составила -14.31%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTIP и STIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTIPSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.31%

-5.50%

-8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-0.69%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.47%

-0.95%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.31%

-5.50%

-8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.03%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-0.99%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.18%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GTIP и STIP

Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что GTIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTIPSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

0.40%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

0.99%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

1.46%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

2.75%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.01%

2.45%

+3.56%

Сравнение комиссий GTIP и STIP

GTIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTIP и STIP

Дивидендная доходность GTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности STIP в 4.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF		4.69%4.58%3.52%2.77%6.47%3.82%1.04%2.34%0.66%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.30%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%

Часто задаваемые вопросы

GTIP and STIP have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTIP has higher volatility (0.97%) compared to STIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, GTIP dropped -14.31% vs STIP's -5.50%.

On 5-year performance, STIP leads with 3.37% vs 1.09% for GTIP. On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. On volatility, STIP has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, STIP has performed better with a 3.37% return vs 1.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.12% for GTIP.

GTIP has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 4.30% for STIP.

GTIP tracks FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index, while STIP tracks Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.12% for GTIP and 0.06% for STIP.

STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTIP и STIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор