PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTIP с STIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTIP с STIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).

GTIP и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GTIP и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTIP и STIP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF		0.49%6.63%2.04%3.88%-12.14%5.86%10.83%8.33%0.24%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		1.02%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%-0.14%

Доходность по периодам

С начала года, GTIP показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 1.02%.

GTIP

1 день
0.04%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.49%
6 месяцев
0.38%
1 год
2.93%
3 года*
3.06%
5 лет*
1.34%
10 лет*
—

STIP

1 день
0.05%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.38%
1 год
3.99%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.49%
10 лет*
3.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с GTIP:
GTIP с TIPGTIP с IUSBGTIP с FPEIGTIP с SCHPGTIP с VTIPGTIP с STPZGTIP с ^GSPC
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ

Сравнение комиссий GTIP и STIP

GTIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Доходность на риск

GTIP vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTIP
Ранг доходности на риск GTIP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTIP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTIP: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTIP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTIP: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTIP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTIP c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTIPSTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

2.19

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

3.34

-2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.47

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

4.30

-3.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

14.63

-11.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTIP vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTIP на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа STIP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTIP и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTIPSTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

2.19

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.27

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.05

-0.51

Корреляция

Корреляция между GTIP и STIP составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTIP и STIP

Дивидендная доходность GTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности STIP в 3.93%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF		4.43%4.58%3.52%2.77%6.47%3.82%1.04%2.34%0.66%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.93%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%

Просадки

Сравнение просадок GTIP и STIP

Максимальная просадка GTIP за все время составила -14.31%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTIP и STIP.

Загрузка...

Показатели просадок

GTIPSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.31%

-5.50%

-8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-0.95%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.31%

-5.50%

-8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.24%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-1.00%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.28%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GTIP и STIP

Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что GTIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTIPSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

0.59%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

0.97%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

1.83%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

2.76%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.06%

2.45%

+3.61%