PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTIP с STPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTIP с STPZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GTIP (Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF) and STPZ (PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - GTIP tracks the FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index while STPZ tracks the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Both are passively managed. Over the past 5 years, GTIP returned 1.09%/yr vs 2.90%/yr for STPZ. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. GTIP charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for STPZ.

Доходность

Сравнение доходности GTIP и STPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTIP показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у STPZ с доходностью 1.79%.

GTIP

1 день
-0.08%
1 месяц
0.04%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.11%
1 год
5.10%
3 года*
4.01%
5 лет*
1.09%
10 лет*
—

STPZ

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.77%
1 год
4.51%
3 года*
5.03%
5 лет*
2.90%
10 лет*
2.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTIP и STPZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF		1.70%6.63%2.04%3.88%-12.14%5.86%10.83%8.33%0.24%
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		1.79%6.40%4.30%4.28%-4.49%5.64%5.44%4.83%-0.30%

Correlation

The correlation between GTIP and STPZ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г.

0.80

The correlation between GTIP and STPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с GTIP:
GTIP с TIPGTIP с IUSBGTIP с FPEIGTIP с SCHPGTIP с VTIPGTIP с ^GSPCGTIP с RINF
Часто сравнивают с STPZ:
STPZ с STIPSTPZ с JPSTSTPZ с SPIRSTPZ с VTIPSTPZ с FTBFXSTPZ с TIPSTPZ с FXAIX

Доходность на риск

GTIP vs. STPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTIP
Ранг доходности на риск GTIP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTIP: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTIP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTIP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTIP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTIP: 4848
Ранг коэф-та Мартина
STPZ
Ранг доходности на риск STPZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPZ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPZ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTIP c STPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTIPSTPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.49

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.94

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.49

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

4.87

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

16.28

-8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTIP vs. STPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTIP на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа STPZ равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTIP и STPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTIPSTPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.49

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.89

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.90

-0.34

Просадки

Сравнение просадок GTIP и STPZ

Максимальная просадка GTIP за все время составила -14.31%, что больше максимальной просадки STPZ в -6.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTIP и STPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTIPSTPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.31%

-6.77%

-7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-0.93%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.47%

-1.35%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.31%

-6.70%

-7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.11%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-1.31%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.28%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GTIP и STPZ

Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что GTIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTIPSTPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

0.46%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

1.20%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

1.83%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

3.29%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.01%

2.98%

+3.03%

Сравнение комиссий GTIP и STPZ

GTIP берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии STPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTIP и STPZ

Дивидендная доходность GTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности STPZ в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF		4.69%4.58%3.52%2.77%6.47%3.82%1.04%2.34%0.66%0.00%0.00%0.00%
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		4.10%3.65%1.97%1.63%5.88%3.65%1.86%1.76%2.23%1.51%0.65%0.49%

Часто задаваемые вопросы

GTIP and STPZ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTIP has higher volatility (0.97%) compared to STPZ (0.46%). In terms of maximum drawdown, GTIP dropped -14.31% vs STPZ's -6.77%.

On 5-year performance, STPZ leads with 2.90% vs 1.09% for GTIP. On fees, GTIP is cheaper at 0.12% per year. On volatility, STPZ has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, STPZ has performed better with a 2.90% return vs 1.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GTIP is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for STPZ.

GTIP has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 4.10% for STPZ.

GTIP tracks FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index, while STPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). They also come from different issuers: Goldman Sachs and PIMCO. Their fees differ too: 0.12% for GTIP and 0.20% for STPZ.

STPZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTIP и STPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор