PortfoliosLab logo
Сравнение GTIP с STPZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GTIP и STPZ составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GTIP и STPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.80%
25.66%
GTIP
STPZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTIP:

1.55

STPZ:

3.29

Коэф-т Сортино

GTIP:

2.19

STPZ:

5.13

Коэф-т Омега

GTIP:

1.28

STPZ:

1.72

Коэф-т Кальмара

GTIP:

0.66

STPZ:

6.42

Коэф-т Мартина

GTIP:

4.55

STPZ:

17.01

Индекс Язвы

GTIP:

1.55%

STPZ:

0.45%

Дневная вол-ть

GTIP:

4.54%

STPZ:

2.34%

Макс. просадка

GTIP:

-14.31%

STPZ:

-6.76%

Текущая просадка

GTIP:

-4.15%

STPZ:

-0.19%

Доходность по периодам

С начала года, GTIP показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у STPZ с доходностью 3.73%.


GTIP

С начала года

3.50%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

2.13%

1 год

7.17%

5 лет

1.52%

10 лет

N/A

STPZ

С начала года

3.73%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

3.79%

1 год

7.67%

5 лет

3.66%

10 лет

2.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GTIP и STPZ

GTIP берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии STPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии STPZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
STPZ: 0.20%
График комиссии GTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GTIP: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTIP и STPZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GTIP
Ранг риск-скорректированной доходности GTIP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTIP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTIP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTIP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTIP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTIP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

STPZ
Ранг риск-скорректированной доходности STPZ, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STPZ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPZ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPZ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPZ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPZ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTIP c STPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GTIP, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GTIP: 1.55
STPZ: 3.29
Коэффициент Сортино GTIP, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GTIP: 2.19
STPZ: 5.13
Коэффициент Омега GTIP, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GTIP: 1.28
STPZ: 1.72
Коэффициент Кальмара GTIP, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GTIP: 0.66
STPZ: 6.42
Коэффициент Мартина GTIP, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GTIP: 4.55
STPZ: 17.01

Показатель коэффициента Шарпа GTIP на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа STPZ равного 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTIP и STPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.55
3.29
GTIP
STPZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTIP и STPZ

Дивидендная доходность GTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности STPZ в 2.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF
4.09%3.52%2.77%6.47%3.82%1.04%2.34%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF
2.41%1.97%1.63%5.88%3.65%1.86%1.76%2.39%1.51%0.65%0.49%0.86%

Просадки

Сравнение просадок GTIP и STPZ

Максимальная просадка GTIP за все время составила -14.31%, что больше максимальной просадки STPZ в -6.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTIP и STPZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.15%
-0.19%
GTIP
STPZ

Волатильность

Сравнение волатильности GTIP и STPZ

Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что GTIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.23%
1.34%
GTIP
STPZ