PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTIP с STPZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTIP с STPZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ).

GTIP и STPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GTIP и STPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTIP и STPZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF		0.48%6.63%2.04%3.88%-12.14%5.86%10.83%8.33%0.24%
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		0.71%6.40%4.30%4.28%-4.49%5.64%5.44%4.83%-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, GTIP показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у STPZ с доходностью 0.71%.

GTIP

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.01%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.21%
1 год
2.85%
3 года*
3.05%
5 лет*
1.34%
10 лет*
—

STPZ

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.68%
3 года*
4.43%
5 лет*
3.03%
10 лет*
2.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с GTIP:
GTIP с TIPGTIP с IUSBGTIP с FPEIGTIP с SCHPGTIP с VTIPGTIP с ^GSPCGTIP с RINF
Часто сравнивают с STPZ:
STPZ с STIPSTPZ с SPIRSTPZ с JPSTSTPZ с VTIPSTPZ с TIPSTPZ с FXAIXSTPZ с FTBFX

Сравнение комиссий GTIP и STPZ

GTIP берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии STPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF

Доходность на риск

GTIP vs. STPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTIP
Ранг доходности на риск GTIP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTIP: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTIP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTIP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTIP: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTIP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
STPZ
Ранг доходности на риск STPZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPZ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPZ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTIP c STPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTIPSTPZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.55

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.21

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.31

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

2.74

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.04

8.15

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTIP vs. STPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTIP на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа STPZ равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTIP и STPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTIPSTPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.55

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.92

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.89

-0.35

Корреляция

Корреляция между GTIP и STPZ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTIP и STPZ

Дивидендная доходность GTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности STPZ в 3.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF		3.89%4.58%3.52%2.77%6.47%3.82%1.04%2.34%0.66%0.00%0.00%0.00%
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		3.08%3.65%1.97%1.63%5.88%3.65%1.86%1.76%2.23%1.51%0.65%0.49%

Просадки

Сравнение просадок GTIP и STPZ

Максимальная просадка GTIP за все время составила -14.31%, что больше максимальной просадки STPZ в -6.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTIP и STPZ.

Загрузка...

Показатели просадок

GTIPSTPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.31%

-6.77%

-7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-1.35%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.31%

-6.70%

-7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-0.50%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-1.32%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.45%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GTIP и STPZ

Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что GTIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTIPSTPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

0.73%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

1.22%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03%

2.39%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

3.30%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.06%

2.98%

+3.08%