PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTIP с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTIP с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

GTIP и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GTIP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTIP и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF		0.48%6.63%2.04%3.88%-12.14%5.86%10.83%8.33%0.24%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-13.15%

Доходность по периодам

С начала года, GTIP показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

GTIP

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.01%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.21%
1 год
2.85%
3 года*
3.05%
5 лет*
1.34%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GTIP:
GTIP с TIPGTIP с IUSBGTIP с FPEIGTIP с SCHPGTIP с VTIPGTIP с STPZGTIP с ^GSPC
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий GTIP и SPY

GTIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

GTIP vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTIP
Ранг доходности на риск GTIP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTIP: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTIP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTIP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTIP: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTIP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTIP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTIPSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.96

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.49

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.53

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.04

7.27

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTIP vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTIP на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTIP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTIPSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.96

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.70

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.56

-0.02

Корреляция

Корреляция между GTIP и SPY составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTIP и SPY

Дивидендная доходность GTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF		3.89%4.58%3.52%2.77%6.47%3.82%1.04%2.34%0.66%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок GTIP и SPY

Максимальная просадка GTIP за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTIP и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

GTIPSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.31%

-55.19%

+40.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-12.05%

+9.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.31%

-24.50%

+10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-5.53%

+4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-9.09%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.54%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GTIP и SPY

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) составляет 1.42%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что GTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTIPSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

5.35%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

9.50%

-7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03%

19.06%

-15.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

17.06%

-10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.06%

17.92%

-11.86%