Сравнение GTIP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GTIP и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTIP или SPY.
Основные характеристики
| GTIP | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.52% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 7.52% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | -2.07% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.29% | 15.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.00 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.53 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 6.56 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 1.02% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 4.96% | 12.29% |
| Макс. просадка | -14.31% | -55.19% |
| Текущая просадка | -6.05% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GTIP и SPY составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GTIP и SPY
С начала года, GTIP показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTIP и SPY
GTIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GTIP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTIP и SPY
Дивидендная доходность GTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 3.24% | 2.77% | 6.47% | 3.82% | 1.04% | 2.34% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GTIP и SPY
Максимальная просадка GTIP за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTIP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GTIP и SPY
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) составляет 1.14%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что GTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.