PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTIP с SPIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTIP с SPIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GTIP (Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF) and SPIP (SPDR Portfolio TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - GTIP tracks the FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index while SPIP tracks the Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GTIP returned 1.09%/yr vs 0.87%/yr for SPIP. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GTIP и SPIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTIP показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у SPIP с доходностью 1.49%.

GTIP

1 день
-0.08%
1 месяц
0.04%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.11%
1 год
5.10%
3 года*
4.01%
5 лет*
1.09%
10 лет*
—

SPIP

1 день
-0.16%
1 месяц
0.02%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.02%
1 год
4.97%
3 года*
3.85%
5 лет*
0.87%
10 лет*
2.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTIP и SPIP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF		1.70%6.63%2.04%3.88%-12.14%5.86%10.83%8.33%0.24%
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF		1.49%6.78%2.35%2.98%-12.84%5.80%11.41%9.14%0.36%

Correlation

The correlation between GTIP and SPIP is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г.

0.95

The correlation between GTIP and SPIP has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF

SPDR Portfolio TIPS ETF

Часто сравнивают с GTIP:
GTIP с TIPGTIP с IUSBGTIP с FPEIGTIP с SCHPGTIP с STPZGTIP с VTIPGTIP с RINF
Часто сравнивают с SPIP:
SPIP с TIPSPIP с VTIPSPIP с SCHPSPIP с TIPXSPIP с FIPDXSPIP с TDTTSPIP с BKLN

Доходность на риск

GTIP vs. SPIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTIP
Ранг доходности на риск GTIP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTIP: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTIP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTIP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTIP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTIP: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPIP
Ранг доходности на риск SPIP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIP: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTIP c SPIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTIPSPIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.40

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.04

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.44

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

7.15

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTIP vs. SPIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTIP на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPIP равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTIP и SPIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTIPSPIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.40

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.13

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.53

+0.03

Просадки

Сравнение просадок GTIP и SPIP

Максимальная просадка GTIP за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки SPIP в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTIP и SPIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTIPSPIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.31%

-15.39%

+1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-2.04%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.47%

-4.76%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.31%

-15.39%

+1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-1.02%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-4.10%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.70%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GTIP и SPIP

Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) имеют волатильность 0.97% и 0.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTIPSPIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

0.95%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

2.54%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

3.57%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

6.57%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.01%

6.01%

0.00%

Сравнение комиссий GTIP и SPIP

И GTIP, и SPIP имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTIP и SPIP

Дивидендная доходность GTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности SPIP в 4.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF		4.69%4.58%3.52%2.77%6.47%3.82%1.04%2.34%0.66%0.00%0.00%0.00%
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF		4.75%4.09%3.36%3.70%7.05%4.53%1.97%2.91%2.80%3.02%1.88%0.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, GTIP and SPIP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GTIP has higher volatility (0.97%) compared to SPIP (0.95%). In terms of maximum drawdown, GTIP dropped -14.31% vs SPIP's -15.39%.

On 5-year performance, GTIP leads with 1.09% vs 0.87% for SPIP. Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GTIP has performed better with a 1.09% return vs 0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GTIP and SPIP have the same expense ratio: 0.12% per year.

SPIP has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 4.69% for GTIP.

GTIP tracks FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index, while SPIP tracks Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street.

GTIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTIP и SPIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор