Сравнение GTIP с SPIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP).
GTIP и SPIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GTIP и SPIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTIP и SPIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 0.49% | 6.63% | 2.04% | 3.88% | -12.14% | 5.86% | 10.83% | 8.33% | 0.24% |
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 0.27% | 6.78% | 2.35% | 2.98% | -12.84% | 5.80% | 11.41% | 9.14% | 0.36% |
Доходность по периодам
С начала года, GTIP показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у SPIP с доходностью 0.27%.
GTIP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- —
SPIP
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTIP и SPIP
И GTIP, и SPIP имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GTIP vs. SPIP — Ранг доходности на риск
GTIP
SPIP
Сравнение GTIP c SPIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTIP | SPIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.61 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 0.83 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.11 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.05 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 3.04 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTIP | SPIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.61 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.18 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между GTIP и SPIP составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTIP и SPIP
Дивидендная доходность GTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности SPIP в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 4.43% | 4.58% | 3.52% | 2.77% | 6.47% | 3.82% | 1.04% | 2.34% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 4.05% | 4.09% | 3.36% | 3.70% | 7.05% | 4.53% | 1.97% | 2.91% | 2.80% | 3.02% | 1.88% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок GTIP и SPIP
Максимальная просадка GTIP за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки SPIP в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTIP и SPIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTIP | SPIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -15.39% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -2.92% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | -15.39% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -2.21% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -4.13% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.01% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTIP и SPIP
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) составляет 1.42%, в то время как у SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что GTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTIP | SPIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 1.75% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 2.55% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 4.39% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.08% | 6.59% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.06% | 6.03% | +0.03% |