PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTIP с LTPZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTIP с LTPZ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ).

GTIP и LTPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GTIP и LTPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTIP и LTPZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF		0.49%6.63%2.04%3.88%-12.14%5.86%10.83%8.33%0.24%
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		-1.26%4.00%-4.80%0.96%-31.71%7.02%24.89%17.47%-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, GTIP показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у LTPZ с доходностью -1.26%.

GTIP

1 день
0.04%
1 месяц
-1.00%
С начала года
0.49%
6 месяцев
0.22%
1 год
2.86%
3 года*
3.06%
5 лет*
1.34%
10 лет*
—

LTPZ

1 день
0.14%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-2.69%
1 год
-3.07%
3 года*
-2.32%
5 лет*
-4.66%
10 лет*
0.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF

PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с GTIP:
GTIP с TIPGTIP с IUSBGTIP с FPEIGTIP с SCHPGTIP с VTIPGTIP с STPZGTIP с ^GSPC
Часто сравнивают с LTPZ:
LTPZ с SCHPLTPZ с TLTLTPZ с TIPXLTPZ с VTIPLTPZ с VGLTLTPZ с HYSLTPZ с JNK

Сравнение комиссий GTIP и LTPZ

GTIP берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии LTPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF

Доходность на риск

GTIP vs. LTPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTIP
Ранг доходности на риск GTIP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTIP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTIP: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTIP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTIP: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTIP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
LTPZ
Ранг доходности на риск LTPZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTPZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTPZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTPZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTPZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTPZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTIP c LTPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTIPLTPZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

-0.27

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

-0.29

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.96

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

-0.33

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

-0.65

+4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTIP vs. LTPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTIP на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа LTPZ равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTIP и LTPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTIPLTPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

-0.27

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.29

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.21

+0.33

Корреляция

Корреляция между GTIP и LTPZ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTIP и LTPZ

Дивидендная доходность GTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности LTPZ в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF		3.65%4.58%3.52%2.77%6.47%3.82%1.04%2.34%0.66%0.00%0.00%0.00%
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		3.80%4.64%3.71%3.71%8.38%3.56%1.42%1.74%3.05%2.25%2.32%0.71%

Просадки

Сравнение просадок GTIP и LTPZ

Максимальная просадка GTIP за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTIP и LTPZ.

Загрузка...

Показатели просадок

GTIPLTPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.31%

-40.99%

+26.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-7.82%

+4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.31%

-40.99%

+26.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-33.86%

+32.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-12.19%

+7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

3.94%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GTIP и LTPZ

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) составляет 1.42%, в то время как у PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что GTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTIPLTPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

4.00%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

6.47%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

11.23%

-7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

15.91%

-9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.06%

15.10%

-9.04%