PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTIP с LTPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTIP с LTPZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GTIP (Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF) and LTPZ (PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - GTIP tracks the FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index while LTPZ tracks the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Both are passively managed. Over the past 5 years, GTIP returned 1.09%/yr vs -5.24%/yr for LTPZ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GTIP charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for LTPZ.

Доходность

Сравнение доходности GTIP и LTPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTIP показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у LTPZ с доходностью 0.41%.

GTIP

1 день
-0.08%
1 месяц
0.04%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.11%
1 год
5.10%
3 года*
4.01%
5 лет*
1.09%
10 лет*
—

LTPZ

1 день
-0.49%
1 месяц
1.02%
С начала года
0.41%
6 месяцев
-1.15%
1 год
4.72%
3 года*
-0.79%
5 лет*
-5.24%
10 лет*
0.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTIP и LTPZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF		1.70%6.63%2.04%3.88%-12.14%5.86%10.83%8.33%0.24%
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		0.41%4.00%-4.80%0.96%-31.71%7.02%24.89%17.47%-0.10%

Correlation

The correlation between GTIP and LTPZ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г.

0.90

The correlation between GTIP and LTPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF

PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с GTIP:
GTIP с TIPGTIP с IUSBGTIP с FPEIGTIP с SCHPGTIP с STPZGTIP с VTIPGTIP с RINF
Часто сравнивают с LTPZ:
LTPZ с SCHPLTPZ с TLTLTPZ с TIPXLTPZ с VTIPLTPZ с VGLTLTPZ с HYSLTPZ с JNK

Доходность на риск

GTIP vs. LTPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTIP
Ранг доходности на риск GTIP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTIP: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTIP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTIP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTIP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTIP: 4848
Ранг коэф-та Мартина
LTPZ
Ранг доходности на риск LTPZ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTPZ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTPZ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTPZ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTPZ: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTPZ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTIP c LTPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTIPLTPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
0.51

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
0.78

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.09

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

0.68

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

1.48

+6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTIP vs. LTPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTIP на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа LTPZ равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTIP и LTPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTIPLTPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.51

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.33

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.21

+0.35

Просадки

Сравнение просадок GTIP и LTPZ

Максимальная просадка GTIP за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTIP и LTPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTIPLTPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.31%

-40.99%

+26.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-7.00%

+4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.47%

-16.27%

+11.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.31%

-40.99%

+26.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-32.74%

+32.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-12.41%

+8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

3.20%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GTIP и LTPZ

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) составляет 0.97%, в то время как у PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что GTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTIPLTPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

2.32%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

6.41%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

9.26%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

15.89%

-9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.01%

15.07%

-9.06%

Сравнение комиссий GTIP и LTPZ

GTIP берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии LTPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTIP и LTPZ

Дивидендная доходность GTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности LTPZ в 5.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF		4.69%4.58%3.52%2.77%6.47%3.82%1.04%2.34%0.66%0.00%0.00%0.00%
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		5.23%4.64%3.71%3.71%8.38%3.56%1.42%1.74%3.05%2.25%2.32%0.71%

Часто задаваемые вопросы

GTIP and LTPZ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LTPZ has higher volatility (2.32%) compared to GTIP (0.97%). In terms of maximum drawdown, GTIP dropped -14.31% vs LTPZ's -40.99%.

On 5-year performance, GTIP leads with 1.09% vs -5.24% for LTPZ. On fees, GTIP is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GTIP has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GTIP has performed better with a 1.09% return vs -5.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GTIP is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for LTPZ.

LTPZ has the higher dividend yield at 5.23%, compared with 4.69% for GTIP.

GTIP tracks FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index, while LTPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). They also come from different issuers: Goldman Sachs and PIMCO. Their fees differ too: 0.12% for GTIP and 0.20% for LTPZ.

GTIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTIP и LTPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор