Сравнение GTIP с LDRI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI).
GTIP и LDRI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. LDRI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GTIP и LDRI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTIP и LDRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 0.49% | 6.63% | -1.43% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 0.89% | 5.94% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, GTIP показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у LDRI с доходностью 0.89%.
GTIP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- —
LDRI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTIP и LDRI
GTIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии LDRI в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GTIP vs. LDRI — Ранг доходности на риск
GTIP
LDRI
Сравнение GTIP c LDRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTIP | LDRI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.65 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 2.43 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.35 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 4.62 | -3.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 13.57 | -10.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTIP | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.65 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 2.13 | -1.59 |
Корреляция
Корреляция между GTIP и LDRI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTIP и LDRI
Дивидендная доходность GTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности LDRI в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 4.43% | 4.58% | 3.52% | 2.77% | 6.47% | 3.82% | 1.04% | 2.34% | 0.66% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 4.19% | 4.23% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTIP и LDRI
Максимальная просадка GTIP за все время составила -14.31%, что больше максимальной просадки LDRI в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTIP и LDRI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTIP | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -0.85% | -13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -0.85% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -0.20% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -0.21% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.29% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTIP и LDRI
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что GTIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTIP | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 0.58% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 1.37% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 2.24% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.08% | 2.37% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.06% | 2.37% | +3.69% |