Сравнение GTES с PNR
GTES (Gates Industrial Corporation plc) and PNR (Pentair plc) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, GTES returned 6.79%/yr vs 2.25%/yr for PNR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GTES и PNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTES показывает доходность 21.61%, что значительно выше, чем у PNR с доходностью -29.66%.
GTES
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 21.61%
- 6 месяцев
- 18.36%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- —
PNR
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -29.66%
- 6 месяцев
- -30.16%
- 1 год
- -26.28%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 7.67%
Сравнение доходности по годам GTES и PNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTES Gates Industrial Corporation plc | 21.61% | 4.38% | 53.28% | 17.62% | -28.28% | 24.69% | -7.27% | 3.93% | -28.43% |
PNR Pentair plc | -29.66% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -22.26% |
Correlation
The correlation between GTES and PNR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2018 г. | 0.57 |
The correlation between GTES and PNR has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
GTES:
$1.29
PNR:
$4.07
GTES:
20.29
PNR:
17.89
GTES:
17.64
PNR:
3.20
GTES:
1.47
PNR:
2.86
GTES:
$3.45B
PNR:
$4.20B
GTES:
$1.38B
PNR:
$1.72B
GTES:
$645.40M
PNR:
$922.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTES vs. PNR — Ранг доходности на риск
GTES
PNR
Сравнение GTES c PNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gates Industrial Corporation plc (GTES) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTES | PNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.84 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.72 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | -1.85 | +3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTES | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | -0.97 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.08 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.30 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок GTES и PNR
Максимальная просадка GTES за все время составила -70.06%, что меньше максимальной просадки PNR в -77.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTES и PNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTES | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.06% | -77.65% | +7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.99% | -36.62% | +11.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.82% | -36.62% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.40% | -50.47% | +2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -34.79% | +27.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.81% | -19.44% | -7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.50% | 14.22% | -3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTES и PNR
Gates Industrial Corporation plc (GTES) имеет более высокую волатильность в 11.30% по сравнению с Pentair plc (PNR) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что GTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTES | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.30% | 7.88% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.16% | 23.47% | +5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.82% | 27.21% | +9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.45% | 28.84% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.38% | 29.30% | +11.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTES и PNR
GTES не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTES Gates Industrial Corporation plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PNR Pentair plc | 1.43% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GTES и PNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gates Industrial Corporation plc и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GTES и PNR
GTES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gates Industrial Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 338.00M при выручке в 851.10M, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 433.40M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
GTES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gates Industrial Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 109.90M при выручке в 851.10M, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
GTES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gates Industrial Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 59.70M при выручке в 851.10M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 172.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
GTES and PNR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTES has higher volatility (11.30%) compared to PNR (7.88%). In terms of maximum drawdown, GTES dropped -70.06% vs PNR's -77.65%.
GTES currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTES и PNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор