Сравнение GTES с BAH
GTES (Gates Industrial Corporation plc) and BAH (Booz Allen Hamilton Holding Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GTES in Specialty Industrial Machinery, BAH in Consulting Services. Over the past 5 years, GTES returned 6.72%/yr vs 0.11%/yr for BAH. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GTES и BAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTES показывает доходность 21.24%, что значительно выше, чем у BAH с доходностью -6.24%.
GTES
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 5.64%
- С начала года
- 21.24%
- 6 месяцев
- 17.31%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- 27.87%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- —
BAH
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- -6.24%
- 6 месяцев
- -4.11%
- 1 год
- -23.32%
- 3 года*
- -7.18%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение доходности по годам GTES и BAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTES Gates Industrial Corporation plc | 21.24% | 4.38% | 53.28% | 17.62% | -28.28% | 24.69% | -7.27% | 3.93% | -28.43% |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | -6.24% | -33.02% | 2.00% | 24.47% | 25.71% | -1.04% | 24.46% | 60.16% | 16.19% |
Correlation
The correlation between GTES and BAH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2018 г. | 0.23 |
The correlation between GTES and BAH shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GTES:
$1.29
BAH:
$6.91
GTES:
20.23
BAH:
11.37
GTES:
17.58
BAH:
0.33
GTES:
1.46
BAH:
0.86
GTES:
$3.45B
BAH:
$11.22B
GTES:
$1.38B
BAH:
$4.99B
GTES:
$645.40M
BAH:
$1.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTES vs. BAH — Ранг доходности на риск
GTES
BAH
Сравнение GTES c BAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gates Industrial Corporation plc (GTES) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTES | BAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.91 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.63 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | -1.05 | +3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTES | BAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | -0.62 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.00 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.57 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок GTES и BAH
Максимальная просадка GTES за все время составила -70.06%, что больше максимальной просадки BAH в -60.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTES и BAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTES | BAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.06% | -60.24% | -9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.99% | -37.07% | +12.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.82% | -60.24% | +26.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.40% | -60.24% | +11.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -56.40% | +49.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.82% | -10.68% | -16.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.49% | 22.20% | -11.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTES и BAH
Текущая волатильность для Gates Industrial Corporation plc (GTES) составляет 11.31%, в то время как у Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что GTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTES | BAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 12.40% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.19% | 31.84% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.90% | 37.82% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.47% | 31.00% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.39% | 28.65% | +11.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTES и BAH
GTES не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 2.85% | 2.61% | 1.59% | 1.47% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% |
GTES Gates Industrial Corporation plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GTES и BAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gates Industrial Corporation plc и Booz Allen Hamilton Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GTES и BAH
GTES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gates Industrial Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 338.00M при выручке в 851.10M, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.
BAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 581.00M при выручке в 2.78B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
GTES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gates Industrial Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 109.90M при выручке в 851.10M, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
BAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 263.00M при выручке в 2.78B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
GTES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gates Industrial Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 59.70M при выручке в 851.10M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
BAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 2.78B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
GTES and BAH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAH has higher volatility (12.40%) compared to GTES (11.31%). In terms of maximum drawdown, GTES dropped -70.06% vs BAH's -60.24%.
GTES currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTES и BAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор