Сравнение GTES с BAH
GTES (Gates Industrial Corporation plc) and BAH (Booz Allen Hamilton Holding Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GTES in Specialty Industrial Machinery, BAH in Consulting Services. Over the past 5 years, GTES returned 8.64%/yr vs -4.64%/yr for BAH. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GTES и BAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTES показывает доходность 26.92%, что значительно выше, чем у BAH с доходностью -24.57%.
GTES
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 11.32%
- С начала года
- 26.92%
- 6 месяцев
- 23.75%
- 1 год
- 19.26%
- 3 года*
- 28.51%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- —
BAH
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -19.74%
- С начала года
- -24.57%
- 6 месяцев
- -25.27%
- 1 год
- -35.73%
- 3 года*
- -14.81%
- 5 лет*
- -4.64%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение доходности по годам GTES и BAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTES Gates Industrial Corporation plc | 26.92% | 4.38% | 53.28% | 17.62% | -28.28% | 24.69% | -7.27% | 3.93% | -30.50% |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | -24.57% | -33.02% | 2.00% | 24.47% | 25.71% | -1.04% | 24.46% | 60.16% | 16.40% |
Correlation
The correlation between GTES and BAH is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2018 г. | 0.22 |
The correlation between GTES and BAH shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GTES:
$1.29
BAH:
$6.91
GTES:
21.18
BAH:
9.08
GTES:
18.41
BAH:
0.26
GTES:
1.53
BAH:
0.69
GTES:
$3.45B
BAH:
$11.22B
GTES:
$1.38B
BAH:
$4.99B
GTES:
$645.40M
BAH:
$1.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTES vs. BAH — Ранг доходности на риск
GTES
BAH
Сравнение GTES c BAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gates Industrial Corporation plc (GTES) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTES | BAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.85 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.81 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | -1.51 | +3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTES и BAH
Максимальная просадка GTES за все время составила -70.06%, что больше максимальной просадки BAH в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTES и BAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTES | BAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.06% | -64.92% | -5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.99% | -44.49% | +19.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.82% | -64.92% | +31.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.91% | -64.92% | +17.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -64.92% | +60.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.66% | -10.85% | -15.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.56% | 23.73% | -13.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTES и BAH
Текущая волатильность для Gates Industrial Corporation plc (GTES) составляет 10.98%, в то время как у Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) волатильность равна 12.91%. Это указывает на то, что GTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTES | BAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.98% | 12.91% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.33% | 31.53% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.84% | 38.86% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.63% | 31.31% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.40% | 28.83% | +11.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTES и BAH
GTES не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 3.64% | 2.61% | 1.59% | 1.47% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% |
GTES Gates Industrial Corporation plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GTES и BAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gates Industrial Corporation plc и Booz Allen Hamilton Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GTES и BAH
GTES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gates Industrial Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 338.00M при выручке в 851.10M, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.
BAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 581.00M при выручке в 2.78B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
GTES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gates Industrial Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 109.90M при выручке в 851.10M, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
BAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 263.00M при выручке в 2.78B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
GTES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gates Industrial Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 59.70M при выручке в 851.10M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
BAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 2.78B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
GTES and BAH have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAH has higher volatility (12.91%) compared to GTES (10.98%). In terms of maximum drawdown, GTES dropped -70.06% vs BAH's -64.92%.
GTES currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTES и BAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор