Сравнение GTES с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gates Industrial Corporation plc (GTES) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности GTES и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTES и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTES Gates Industrial Corporation plc | 7.45% | 4.38% | 53.28% | 17.62% | -28.28% | 24.69% | -7.27% | 3.93% | -28.43% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -10.11% |
Доходность по периодам
С начала года, GTES показывает доходность 7.45%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
GTES
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -16.41%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTES vs. SPY — Ранг доходности на риск
GTES
SPY
Сравнение GTES c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gates Industrial Corporation plc (GTES) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTES | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.96 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.49 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.53 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | 7.27 | -4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTES | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.96 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.70 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.56 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между GTES и SPY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTES и SPY
GTES не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTES Gates Industrial Corporation plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок GTES и SPY
Максимальная просадка GTES за все время составила -70.06%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTES и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTES | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.06% | -55.19% | -14.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.99% | -12.05% | -12.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.40% | -24.50% | -23.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.75% | -5.53% | -12.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.16% | -9.09% | -18.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.03% | 2.54% | +7.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTES и SPY
Gates Industrial Corporation plc (GTES) имеет более высокую волатильность в 14.70% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTES | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.70% | 5.35% | +9.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.70% | 9.50% | +19.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.65% | 19.06% | +21.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.74% | 17.06% | +16.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.29% | 17.92% | +22.37% |