Сравнение GTES с DAL
GTES (Gates Industrial Corporation plc) and DAL (Delta Air Lines, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GTES in Specialty Industrial Machinery, DAL in Airlines. Over the past 5 years, GTES returned 6.72%/yr vs 12.10%/yr for DAL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GTES и DAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTES показывает доходность 21.24%, что значительно выше, чем у DAL с доходностью 14.12%.
GTES
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 5.64%
- С начала года
- 21.24%
- 6 месяцев
- 17.31%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- 27.87%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- —
DAL
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 15.31%
- С начала года
- 14.12%
- 6 месяцев
- 17.35%
- 1 год
- 63.27%
- 3 года*
- 30.05%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение доходности по годам GTES и DAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTES Gates Industrial Corporation plc | 21.24% | 4.38% | 53.28% | 17.62% | -28.28% | 24.69% | -7.27% | 3.93% | -28.43% |
DAL Delta Air Lines, Inc. | 14.12% | 16.09% | 52.00% | 23.03% | -15.92% | -2.81% | -30.77% | 20.38% | -6.68% |
Correlation
The correlation between GTES and DAL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2018 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
GTES:
$1.29
DAL:
$6.85
GTES:
20.23
DAL:
11.49
GTES:
17.58
DAL:
0.07
GTES:
1.46
DAL:
0.79
GTES:
$3.45B
DAL:
$65.18B
GTES:
$1.38B
DAL:
$17.07B
GTES:
$645.40M
DAL:
$9.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTES vs. DAL — Ранг доходности на риск
GTES
DAL
Сравнение GTES c DAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gates Industrial Corporation plc (GTES) и Delta Air Lines, Inc. (DAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTES | DAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.78 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 8.71 | -6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTES | DAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.54 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.30 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.16 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок GTES и DAL
Максимальная просадка GTES за все время составила -70.06%, что меньше максимальной просадки DAL в -81.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTES и DAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTES | DAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.06% | -81.73% | +11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.99% | -22.90% | -2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.82% | -47.92% | +14.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.40% | -47.92% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -4.50% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.82% | -28.95% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.49% | 7.28% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTES и DAL
Текущая волатильность для Gates Industrial Corporation plc (GTES) составляет 11.31%, в то время как у Delta Air Lines, Inc. (DAL) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что GTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTES | DAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 12.96% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.19% | 28.77% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.90% | 41.28% | -4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.47% | 40.75% | -6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.39% | 42.15% | -1.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTES и DAL
GTES не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAL Delta Air Lines, Inc. | 0.95% | 0.97% | 0.83% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 1.00% | 2.57% | 2.63% | 1.81% | 1.37% | 0.89% |
GTES Gates Industrial Corporation plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GTES и DAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gates Industrial Corporation plc и Delta Air Lines, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GTES и DAL
GTES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gates Industrial Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 338.00M при выручке в 851.10M, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.
DAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.54B при выручке в 15.85B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
GTES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gates Industrial Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 109.90M при выручке в 851.10M, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
DAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила об операционной прибыли в 501.00M при выручке в 15.85B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
GTES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gates Industrial Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 59.70M при выручке в 851.10M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
DAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила о чистой прибыли в -289.00M при выручке в 15.85B, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
Часто задаваемые вопросы
GTES and DAL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAL has higher volatility (12.96%) compared to GTES (11.31%). In terms of maximum drawdown, GTES dropped -70.06% vs DAL's -81.73%.
DAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTES и DAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор