Сравнение GTES с EBF
GTES (Gates Industrial Corporation plc) and EBF (Ennis, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GTES in Specialty Industrial Machinery, EBF in Business Equipment & Supplies. Over the past 5 years, GTES returned 6.79%/yr vs 6.81%/yr for EBF. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GTES и EBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTES показывает доходность 21.61%, что значительно выше, чем у EBF с доходностью 16.85%.
GTES
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 21.61%
- 6 месяцев
- 18.36%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- —
EBF
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 7.79%
Сравнение доходности по годам GTES и EBF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTES Gates Industrial Corporation plc | 21.61% | 4.38% | 53.28% | 17.62% | -28.28% | 24.69% | -7.27% | 3.93% | -28.43% |
EBF Ennis, Inc. | 16.85% | -9.96% | 12.59% | 3.64% | 19.38% | 14.78% | -13.46% | 17.54% | -1.56% |
Correlation
The correlation between GTES and EBF is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2018 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
GTES:
$1.29
EBF:
$2.44
GTES:
20.29
EBF:
8.40
GTES:
17.64
EBF:
0.49
GTES:
1.47
EBF:
1.21
GTES:
$3.45B
EBF:
$296.04M
GTES:
$1.38B
EBF:
$92.28M
GTES:
$645.40M
EBF:
$75.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTES vs. EBF — Ранг доходности на риск
GTES
EBF
Сравнение GTES c EBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gates Industrial Corporation plc (GTES) и Ennis, Inc. (EBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTES | EBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.50 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 3.54 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTES | EBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.78 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.32 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.19 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок GTES и EBF
Максимальная просадка GTES за все время составила -70.06%, примерно равная максимальной просадке EBF в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTES и EBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTES | EBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.06% | -73.10% | +3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.99% | -11.41% | -13.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.82% | -22.80% | -11.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.40% | -22.80% | -25.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -7.19% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.81% | -20.58% | -6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.50% | 4.82% | +5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTES и EBF
Gates Industrial Corporation plc (GTES) имеет более высокую волатильность в 11.30% по сравнению с Ennis, Inc. (EBF) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что GTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTES | EBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.30% | 5.72% | +5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.16% | 16.45% | +12.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.82% | 22.05% | +14.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.45% | 21.41% | +13.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.38% | 26.26% | +14.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTES и EBF
GTES не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EBF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBF Ennis, Inc. | 4.87% | 5.55% | 16.60% | 4.56% | 4.51% | 4.86% | 5.04% | 4.16% | 4.94% | 3.61% | 11.67% | 3.64% |
GTES Gates Industrial Corporation plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GTES и EBF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gates Industrial Corporation plc и Ennis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GTES and EBF have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTES has higher volatility (11.30%) compared to EBF (5.72%). In terms of maximum drawdown, GTES dropped -70.06% vs EBF's -73.10%.
EBF currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTES и EBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор