PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBF с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBF с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ennis, Inc. (EBF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности EBF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ennis, Inc. (EBF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBF и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EBF
Ennis, Inc.		21.78%-9.96%12.59%3.64%19.38%14.78%-13.46%17.54%-2.77%24.65%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, EBF показывает доходность 21.78%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции EBF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.36% против 14.06% соответственно.

EBF

1 день
0.98%
1 месяц
2.61%
С начала года
21.78%
6 месяцев
21.72%
1 год
13.55%
3 года*
9.96%
5 лет*
7.60%
10 лет*
7.36%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ennis, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EBF:
EBF с HBIEBF с DLXEBF с TJXEBF с PANLEBF с THFFEBF с HCCEBF с MMM
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

EBF vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBF
Ранг доходности на риск EBF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBF: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ennis, Inc. (EBF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBFSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.96

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.49

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.53

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

7.27

-5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBF vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBF на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBFSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.96

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.70

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.79

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.56

-0.37

Корреляция

Корреляция между EBF и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBF и SPY

Дивидендная доходность EBF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBF
Ennis, Inc.		4.62%5.55%16.60%4.56%4.51%4.86%5.04%4.16%4.94%3.61%11.67%3.64%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок EBF и SPY

Максимальная просадка EBF за все время составила -73.10%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBF и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

EBFSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.10%

-55.19%

-17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-12.05%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.80%

-24.50%

+1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

-33.72%

-1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-5.53%

+4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.65%

-9.09%

-11.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.61%

2.54%

+5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EBF и SPY

Ennis, Inc. (EBF) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что EBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBFSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

5.35%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

9.50%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.73%

19.06%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.03%

17.06%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.29%

17.92%

+8.37%