PortfoliosLab logo
Сравнение EBF с MMM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EBF и MMM составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности EBF и MMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ennis, Inc. (EBF) и 3M Company (MMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
789.84%
2,428.09%
EBF
MMM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EBF:

0.32

MMM:

1.54

Коэф-т Сортино

EBF:

0.60

MMM:

2.75

Коэф-т Омега

EBF:

1.08

MMM:

1.37

Коэф-т Кальмара

EBF:

0.35

MMM:

1.20

Коэф-т Мартина

EBF:

1.19

MMM:

10.17

Индекс Язвы

EBF:

6.19%

MMM:

5.39%

Дневная вол-ть

EBF:

23.32%

MMM:

35.78%

Макс. просадка

EBF:

-73.10%

MMM:

-59.10%

Текущая просадка

EBF:

-17.32%

MMM:

-16.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EBF:

$467.69M

MMM:

$75.07B

EPS

EBF:

$1.54

MMM:

$8.03

Коэффициент P/E

EBF:

11.58

MMM:

17.18

Коэффициент PEG

EBF:

3.36

MMM:

3.12

Коэффициент P/S

EBF:

1.19

MMM:

3.06

Коэффициент P/B

EBF:

1.54

MMM:

16.56

Общая выручка (12 мес.)

EBF:

$301.92M

MMM:

$24.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

EBF:

$89.93M

MMM:

$10.04B

EBITDA (12 мес.)

EBF:

$69.86M

MMM:

$5.92B

Доходность по периодам

С начала года, EBF показывает доходность -12.30%, что значительно ниже, чем у MMM с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции EBF превзошли акции MMM по среднегодовой доходности: 7.96% против 3.93% соответственно.


EBF

С начала года

-12.30%

1 месяц

-9.44%

6 месяцев

-10.26%

1 год

6.03%

5 лет

6.69%

10 лет

7.96%

MMM

С начала года

7.73%

1 месяц

-4.46%

6 месяцев

8.15%

1 год

53.57%

5 лет

5.86%

10 лет

3.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EBF и MMM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EBF
Ранг риск-скорректированной доходности EBF, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EBF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

MMM
Ранг риск-скорректированной доходности MMM, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EBF c MMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ennis, Inc. (EBF) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EBF, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EBF: 0.32
MMM: 1.54
Коэффициент Сортино EBF, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EBF: 0.60
MMM: 2.75
Коэффициент Омега EBF, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EBF: 1.08
MMM: 1.37
Коэффициент Кальмара EBF, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EBF: 0.35
MMM: 1.20
Коэффициент Мартина EBF, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EBF: 1.19
MMM: 10.17

Показатель коэффициента Шарпа EBF на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа MMM равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBF и MMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
1.54
EBF
MMM

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBF и MMM

Дивидендная доходность EBF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.41%, что больше доходности MMM в 2.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EBF
Ennis, Inc.
19.41%16.60%4.56%4.51%4.86%5.04%4.16%4.94%3.61%12.68%3.64%5.20%
MMM
3M Company
2.05%2.60%5.49%4.97%3.33%3.36%3.26%2.86%2.00%2.49%2.72%2.08%

Просадки

Сравнение просадок EBF и MMM

Максимальная просадка EBF за все время составила -73.10%, что больше максимальной просадки MMM в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBF и MMM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.32%
-16.48%
EBF
MMM

Волатильность

Сравнение волатильности EBF и MMM

Текущая волатильность для Ennis, Inc. (EBF) составляет 11.86%, в то время как у 3M Company (MMM) волатильность равна 18.03%. Это указывает на то, что EBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.86%
18.03%
EBF
MMM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EBF и MMM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ennis, Inc. и 3M Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
99.77M
5.95B
(EBF) Общая выручка
(MMM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию