PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EBF с THFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EBF с THFF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EBF (Ennis, Inc.) and THFF (First Financial Corporation) are both stocks. EBF operates in Business Equipment & Supplies (Industrials), while THFF operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, EBF returned 7.85%/yr vs 10.93%/yr for THFF. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EBF и THFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ennis, Inc. (EBF) и First Financial Corporation (THFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBF показывает доходность 25.10%, что значительно ниже, чем у THFF с доходностью 32.70%. За последние 10 лет акции EBF уступали акциям THFF по среднегодовой доходности: 7.85% против 10.93% соответственно.

EBF

1 день
2.55%
1 месяц
7.11%
6 месяцев
15.84%
С начала года
25.10%
1 год
28.91%
3 года*
11.50%
5 лет*
9.17%
10 лет*
7.85%

THFF

1 день
3.09%
1 месяц
6.75%
6 месяцев
25.69%
С начала года
32.70%
1 год
44.94%
3 года*
36.23%
5 лет*
18.52%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBF и THFF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EBF
Ennis, Inc.		25.10%-9.96%12.59%3.64%19.38%14.78%-13.46%17.54%-2.77%24.65%
THFF
First Financial Corporation		32.70%36.17%11.11%-2.62%4.45%19.47%-12.74%16.79%-9.41%-9.54%

Correlation

The correlation between EBF and THFF is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1992 г.

0.36

The correlation between EBF and THFF shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.52 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EBF:

$549.23M

THFF:

$929.47M

EPS

EBF:

$1.65

THFF:

$6.80

Коэффициент P/E

EBF:

13.12

THFF:

11.50

Коэффициент PEG

EBF:

0.94

THFF:

0.59

Коэффициент P/S

EBF:

1.42

THFF:

2.89

Коэффициент P/B

EBF:

1.78

THFF:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

EBF:

$393.82M

THFF:

$320.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

EBF:

$121.26M

THFF:

$193.05M

EBITDA (12 мес.)

EBF:

$71.61M

THFF:

$81.43M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ennis, Inc.

First Financial Corporation

Часто сравнивают с EBF:
EBF с DLXEBF с TJXEBF с PANLEBF с HCCEBF с SPYEBF с MMMEBF с KHC
Часто сравнивают с THFF:
THFF с TRITHFF с GABCTHFF с ALRSTHFF с SPYTHFF с RBCAA

Доходность на риск

EBF vs. THFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBF
Ранг доходности на риск EBF: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBF: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
THFF
Ранг доходности на риск THFF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THFF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THFF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THFF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THFF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THFF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBF c THFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ennis, Inc. (EBF) и First Financial Corporation (THFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EBFTHFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.73

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.50

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.43

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.01

9.17

-3.16

EBF vs. THFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBF на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THFF равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBF и THFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EBF и THFF

Максимальная просадка EBF за все время составила -73.10%, что больше максимальной просадки THFF в -51.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBF и THFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBFTHFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.10%

-51.80%

-21.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-13.18%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.80%

-20.25%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.80%

-34.92%

+12.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

-42.73%

+7.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.03%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.53%

-16.53%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

4.91%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EBF и THFF

Ennis, Inc. (EBF) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с First Financial Corporation (THFF) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что EBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBFTHFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

5.75%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.54%

18.20%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

26.12%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

26.28%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.09%

29.23%

-3.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBF и THFF

Дивидендная доходность EBF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности THFF в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBF
Ennis, Inc.		4.61%5.55%16.60%4.56%4.51%4.86%5.04%4.16%4.94%3.61%11.67%3.64%
THFF
First Financial Corporation		2.80%3.38%2.92%4.02%2.54%2.34%2.68%2.25%2.54%5.51%1.88%2.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EBF и THFF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ennis, Inc. и First Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M60.00M70.00M80.00M90.00M100.00M110.00M20222023202420252026
98.62M
77.95M
(EBF) Общая выручка
(THFF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EBF и THFF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ennis, Inc. и First Financial Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
31.5%
0
Активы портфеля
EBF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ennis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.08M при выручке в 98.62M, что соответствует валовой рентабельности в 31.5%.

THFF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 77.95M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

EBF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ennis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.59M при выручке в 98.62M, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.

THFF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 77.95M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

EBF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ennis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.88M при выручке в 98.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.

THFF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 19.80M при выручке в 77.95M, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.

Часто задаваемые вопросы

EBF and THFF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBF has higher volatility (8.20%) compared to THFF (5.75%). In terms of maximum drawdown, EBF dropped -73.10% vs THFF's -51.80%.

THFF currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBF и THFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор