Сравнение EBF с THFF
EBF (Ennis, Inc.) and THFF (First Financial Corporation) are both stocks. EBF operates in Business Equipment & Supplies (Industrials), while THFF operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, EBF returned 7.79%/yr vs 10.06%/yr for THFF. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EBF и THFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBF показывает доходность 16.85%, что значительно ниже, чем у THFF с доходностью 19.08%. За последние 10 лет акции EBF уступали акциям THFF по среднегодовой доходности: 7.79% против 10.06% соответственно.
EBF
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 7.79%
THFF
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 19.08%
- 6 месяцев
- 17.58%
- 1 год
- 45.01%
- 3 года*
- 32.75%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение доходности по годам EBF и THFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBF Ennis, Inc. | 16.85% | -9.96% | 12.59% | 3.64% | 19.38% | 14.78% | -13.46% | 17.54% | -2.77% | 24.65% |
THFF First Financial Corporation | 19.08% | 36.17% | 11.11% | -2.62% | 4.45% | 19.47% | -12.74% | 16.79% | -9.41% | -9.54% |
Correlation
The correlation between EBF and THFF is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1992 г. | 0.36 |
The correlation between EBF and THFF shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.52 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EBF:
$2.44
THFF:
$6.80
EBF:
8.40
THFF:
10.39
EBF:
0.49
THFF:
0.53
EBF:
1.21
THFF:
2.61
EBF:
$296.04M
THFF:
$320.85M
EBF:
$92.28M
THFF:
$193.05M
EBF:
$75.72M
THFF:
$81.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBF vs. THFF — Ранг доходности на риск
EBF
THFF
Сравнение EBF c THFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ennis, Inc. (EBF) и First Financial Corporation (THFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBF | THFF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 3.43 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 8.88 | -5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBF | THFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.67 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.50 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.35 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.27 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок EBF и THFF
Максимальная просадка EBF за все время составила -73.10%, что больше максимальной просадки THFF в -51.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBF и THFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBF | THFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.10% | -51.80% | -21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -13.18% | +1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.80% | -20.25% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.80% | -34.92% | +12.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.32% | -42.73% | +7.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | 0.00% | -7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.58% | -16.58% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.82% | 5.09% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBF и THFF
Текущая волатильность для Ennis, Inc. (EBF) составляет 5.72%, в то время как у First Financial Corporation (THFF) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что EBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBF | THFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 7.81% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.45% | 18.79% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 27.11% | -5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 26.50% | -5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.26% | 29.23% | -2.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBF и THFF
Дивидендная доходность EBF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности THFF в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBF Ennis, Inc. | 4.87% | 5.55% | 16.60% | 4.56% | 4.51% | 4.86% | 5.04% | 4.16% | 4.94% | 3.61% | 11.67% | 3.64% |
THFF First Financial Corporation | 3.03% | 3.38% | 2.92% | 4.02% | 2.54% | 2.34% | 2.68% | 2.25% | 2.54% | 5.51% | 1.88% | 2.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EBF и THFF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ennis, Inc. и First Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EBF and THFF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THFF has higher volatility (7.81%) compared to EBF (5.72%). In terms of maximum drawdown, EBF dropped -73.10% vs THFF's -51.80%.
THFF currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EBF и THFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор