PortfoliosLab logo
Сравнение EBF с TJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EBF и TJX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности EBF и TJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ennis, Inc. (EBF) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
982.04%
75,389.39%
EBF
TJX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EBF:

0.32

TJX:

1.82

Коэф-т Сортино

EBF:

0.60

TJX:

2.69

Коэф-т Омега

EBF:

1.08

TJX:

1.34

Коэф-т Кальмара

EBF:

0.35

TJX:

3.13

Коэф-т Мартина

EBF:

1.19

TJX:

10.06

Индекс Язвы

EBF:

6.19%

TJX:

3.44%

Дневная вол-ть

EBF:

23.32%

TJX:

19.00%

Макс. просадка

EBF:

-73.10%

TJX:

-64.60%

Текущая просадка

EBF:

-17.32%

TJX:

-1.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EBF:

$467.69M

TJX:

$142.02B

EPS

EBF:

$1.54

TJX:

$4.27

Коэффициент P/E

EBF:

11.58

TJX:

29.77

Коэффициент PEG

EBF:

3.36

TJX:

2.94

Коэффициент P/S

EBF:

1.19

TJX:

2.52

Коэффициент P/B

EBF:

1.54

TJX:

16.85

Общая выручка (12 мес.)

EBF:

$301.92M

TJX:

$56.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

EBF:

$89.93M

TJX:

$17.25B

EBITDA (12 мес.)

EBF:

$69.86M

TJX:

$7.41B

Доходность по периодам

С начала года, EBF показывает доходность -12.30%, что значительно ниже, чем у TJX с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции EBF уступали акциям TJX по среднегодовой доходности: 7.96% против 16.27% соответственно.


EBF

С начала года

-12.30%

1 месяц

-9.44%

6 месяцев

-10.26%

1 год

6.03%

5 лет

6.69%

10 лет

7.96%

TJX

С начала года

6.30%

1 месяц

8.31%

6 месяцев

12.89%

1 год

36.77%

5 лет

22.85%

10 лет

16.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EBF и TJX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EBF
Ранг риск-скорректированной доходности EBF, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EBF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

TJX
Ранг риск-скорректированной доходности TJX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TJX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EBF c TJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ennis, Inc. (EBF) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EBF, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EBF: 0.32
TJX: 1.82
Коэффициент Сортино EBF, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EBF: 0.60
TJX: 2.69
Коэффициент Омега EBF, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EBF: 1.08
TJX: 1.34
Коэффициент Кальмара EBF, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EBF: 0.35
TJX: 3.13
Коэффициент Мартина EBF, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EBF: 1.19
TJX: 10.06

Показатель коэффициента Шарпа EBF на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа TJX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBF и TJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
1.82
EBF
TJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBF и TJX

Дивидендная доходность EBF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.41%, что больше доходности TJX в 1.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EBF
Ennis, Inc.
19.41%16.60%4.56%4.51%4.86%5.04%4.16%4.94%3.61%12.68%3.64%5.20%
TJX
The TJX Companies, Inc.
1.17%1.21%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%0.98%

Просадки

Сравнение просадок EBF и TJX

Максимальная просадка EBF за все время составила -73.10%, что больше максимальной просадки TJX в -64.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBF и TJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.32%
-1.97%
EBF
TJX

Волатильность

Сравнение волатильности EBF и TJX

Ennis, Inc. (EBF) имеет более высокую волатильность в 11.86% по сравнению с The TJX Companies, Inc. (TJX) с волатильностью 8.64%. Это указывает на то, что EBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.86%
8.64%
EBF
TJX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EBF и TJX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ennis, Inc. и The TJX Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
99.77M
16.35B
(EBF) Общая выручка
(TJX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию