PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBF с TJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EBF с TJX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EBF (Ennis, Inc.) and TJX (The TJX Companies, Inc.) are both stocks. EBF operates in Business Equipment & Supplies (Industrials), while TJX operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, EBF returned 7.79%/yr vs 16.99%/yr for TJX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EBF и TJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ennis, Inc. (EBF) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBF показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у TJX с доходностью 3.90%. За последние 10 лет акции EBF уступали акциям TJX по среднегодовой доходности: 7.79% против 16.99% соответственно.

EBF

1 день
1.79%
1 месяц
-0.15%
С начала года
16.85%
6 месяцев
19.57%
1 год
17.02%
3 года*
9.24%
5 лет*
6.81%
10 лет*
7.79%

TJX

1 день
0.46%
1 месяц
2.70%
С начала года
3.90%
6 месяцев
6.19%
1 год
25.38%
3 года*
27.91%
5 лет*
21.05%
10 лет*
16.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBF и TJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EBF
Ennis, Inc.		16.85%-9.96%12.59%3.64%19.38%14.78%-13.46%17.54%-2.77%24.65%
TJX
The TJX Companies, Inc.		3.90%28.73%30.56%19.69%6.73%12.83%12.25%38.76%18.94%3.46%

Correlation

The correlation between EBF and TJX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1988 г.

0.21

The correlation between EBF and TJX shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

EBF:

$2.44

TJX:

$5.15

Коэффициент P/E

EBF:

8.40

TJX:

30.82

Коэффициент PEG

EBF:

0.49

TJX:

1.94

Коэффициент P/S

EBF:

1.21

TJX:

2.90

Общая выручка (12 мес.)

EBF:

$296.04M

TJX:

$61.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

EBF:

$92.28M

TJX:

$19.36B

EBITDA (12 мес.)

EBF:

$75.72M

TJX:

$8.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ennis, Inc.

The TJX Companies, Inc.

Часто сравнивают с EBF:
EBF с HBIEBF с DLXEBF с PANLEBF с THFFEBF с HCCEBF с SPYEBF с MMM
Часто сравнивают с TJX:
TJX с ROSTTJX с BURLTJX с DGTJX с DETJX с PLDTJX с KSSTJX с UL

Доходность на риск

EBF vs. TJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBF
Ранг доходности на риск EBF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBF: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TJX
Ранг доходности на риск TJX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBF c TJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ennis, Inc. (EBF) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBFTJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.43

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
2.21

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

2.34

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.54

8.08

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBF vs. TJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBF на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа TJX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBF и TJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBFTJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.43

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.95

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.65

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.54

-0.35

Просадки

Сравнение просадок EBF и TJX

Максимальная просадка EBF за все время составила -73.10%, что больше максимальной просадки TJX в -64.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBF и TJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBFTJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.10%

-64.59%

-8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-10.89%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.80%

-11.04%

-11.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.80%

-27.68%

+4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

-42.55%

+7.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-3.55%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.58%

-13.08%

-7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

3.15%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EBF и TJX

Текущая волатильность для Ennis, Inc. (EBF) составляет 5.72%, в то время как у The TJX Companies, Inc. (TJX) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что EBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBFTJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

8.19%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

14.01%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.05%

17.77%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

22.29%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.26%

26.04%

+0.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBF и TJX

Дивидендная доходность EBF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности TJX в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBF
Ennis, Inc.		4.87%5.55%16.60%4.56%4.51%4.86%5.04%4.16%4.94%3.61%11.67%3.64%
TJX
The TJX Companies, Inc.		1.11%1.07%1.21%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EBF и TJX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ennis, Inc. и The TJX Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April0
14.32B
(EBF) Общая выручка
(TJX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EBF and TJX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TJX has higher volatility (8.19%) compared to EBF (5.72%). In terms of maximum drawdown, EBF dropped -73.10% vs TJX's -64.59%.

TJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBF и TJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор