Сравнение GTES с CVX
GTES (Gates Industrial Corporation plc) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. GTES operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 5 years, GTES returned 8.99%/yr vs 18.01%/yr for CVX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GTES и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTES показывает доходность 25.52%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 22.93%.
GTES
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -2.67%
- 6 месяцев
- 16.92%
- С начала года
- 25.52%
- 1 год
- 10.27%
- 3 года*
- 26.20%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- —
CVX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 12.76%
- С начала года
- 22.93%
- 1 год
- 27.78%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 18.01%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам GTES и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTES Gates Industrial Corporation plc | 25.52% | 4.38% | 53.28% | 17.62% | -28.28% | 24.69% | -7.27% | 3.93% | -30.50% |
CVX Chevron Corporation | 22.93% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -14.01% |
Correlation
The correlation between GTES and CVX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2018 г. | 0.33 |
The correlation between GTES and CVX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GTES:
$6.85B
CVX:
$366.24B
GTES:
$1.45
CVX:
$5.57
GTES:
18.54
CVX:
33.01
GTES:
16.11
CVX:
3.21
GTES:
1.34
CVX:
1.95
GTES:
$3.45B
CVX:
$185.89B
GTES:
$1.38B
CVX:
$47.27B
GTES:
$645.40M
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTES vs. CVX — Ранг доходности на риск
GTES
CVX
Сравнение GTES c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gates Industrial Corporation plc (GTES) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTES | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.22 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.34 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 3.72 | -2.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTES и CVX
Максимальная просадка GTES за все время составила -70.06%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTES и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTES | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.06% | -55.77% | -14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.99% | -20.81% | -4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.82% | -20.81% | -13.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.91% | -24.95% | -22.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -12.13% | +5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.52% | -11.40% | -15.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.72% | 7.48% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTES и CVX
Gates Industrial Corporation plc (GTES) имеет более высокую волатильность в 11.04% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что GTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTES | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.04% | 7.49% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.54% | 17.72% | +12.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.58% | 22.63% | +15.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.83% | 25.17% | +9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.38% | 29.23% | +11.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTES и CVX
GTES не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.80% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
GTES Gates Industrial Corporation plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GTES и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gates Industrial Corporation plc и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GTES и CVX
GTES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gates Industrial Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 338.00M при выручке в 851.10M, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
GTES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gates Industrial Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 109.90M при выручке в 851.10M, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
GTES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gates Industrial Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 59.70M при выручке в 851.10M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
GTES and CVX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTES has higher volatility (11.04%) compared to CVX (7.49%). In terms of maximum drawdown, GTES dropped -70.06% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTES и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор