Сравнение GTAPX с ASILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX).
GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г.. ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GTAPX и ASILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTAPX и ASILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 2.72% | 12.79% | 13.28% | 4.42% | 3.16% | 17.72% | -5.16% | 3.26% | -8.65% | 8.74% |
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | -1.59% | 9.77% | 18.46% | 11.06% | -9.94% | 17.81% | 10.23% | 17.17% | -1.61% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, GTAPX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у ASILX с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции GTAPX уступали акциям ASILX по среднегодовой доходности: 5.34% против 8.50% соответственно.
GTAPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 5.34%
ASILX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTAPX и ASILX
GTAPX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии ASILX в 1.55%.
Доходность на риск
GTAPX vs. ASILX — Ранг доходности на риск
GTAPX
ASILX
Сравнение GTAPX c ASILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTAPX | ASILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 1.32 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 1.85 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.48 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 8.71 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTAPX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.32 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.91 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.92 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.91 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между GTAPX и ASILX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTAPX и ASILX
Дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.19%, что больше доходности ASILX в 13.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 16.19% | 16.63% | 11.79% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 13.36% | 13.15% | 7.18% | 1.41% | 6.51% | 11.92% | 4.28% | 3.54% | 8.71% | 5.03% | 0.00% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок GTAPX и ASILX
Максимальная просадка GTAPX за все время составила -30.40%, что больше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAPX и ASILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTAPX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.40% | -18.36% | -12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.15% | -3.62% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.21% | -12.30% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | -18.36% | -12.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -2.79% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -2.49% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 1.03% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTAPX и ASILX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что GTAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTAPX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 1.51% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 4.09% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 6.63% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.89% | 8.05% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.20% | 9.30% | +0.90% |