PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GTAPX с ASILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GTAPX и ASILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTAPX и ASILX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio
2.72%12.79%13.28%4.42%3.16%17.72%-5.16%3.26%-8.65%8.74%
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio
-1.59%9.77%18.46%11.06%-9.94%17.81%10.23%17.17%-1.61%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, GTAPX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у ASILX с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции GTAPX уступали акциям ASILX по среднегодовой доходности: 5.34% против 8.50% соответственно.


GTAPX

1 день
0.38%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.72%
6 месяцев
6.94%
1 год
14.49%
3 года*
10.66%
5 лет*
9.11%
10 лет*
5.34%

ASILX

1 день
0.85%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-0.37%
1 год
8.61%
3 года*
12.19%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

AB Select US Long/Short Portfolio

Сравнение комиссий GTAPX и ASILX

GTAPX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии ASILX в 1.55%.


Доходность на риск

GTAPX vs. ASILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GTAPX
Ранг доходности на риск GTAPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина

ASILX
Ранг доходности на риск ASILX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASILX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASILX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASILX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASILX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASILX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTAPX c ASILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GTAPXASILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.32

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

1.85

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

2.48

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

8.71

+3.18

GTAPX vs. ASILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTAPX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа ASILX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTAPX и ASILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GTAPXASILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.32

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.91

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.92

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.91

-0.53

Корреляция

Корреляция между GTAPX и ASILX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GTAPX и ASILX

Дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.19%, что больше доходности ASILX в 13.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio
16.19%16.63%11.79%11.23%0.00%0.00%0.00%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio
13.36%13.15%7.18%1.41%6.51%11.92%4.28%3.54%8.71%5.03%0.00%3.35%

Просадки

Сравнение просадок GTAPX и ASILX

Максимальная просадка GTAPX за все время составила -30.40%, что больше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAPX и ASILX.


Загрузка...

Показатели просадок


GTAPXASILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.40%

-18.36%

-12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-3.62%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.21%

-12.30%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-18.36%

-12.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-2.79%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-2.49%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.03%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GTAPX и ASILX

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что GTAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GTAPXASILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

1.51%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

4.09%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

6.63%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.89%

8.05%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.20%

9.30%

+0.90%