Сравнение GTAPX с RLSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX).
GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г.. RLSIX управляется RiverPark Funds. Фонд был запущен 29 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GTAPX и RLSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTAPX и RLSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 2.33% | 12.79% | 13.28% | 4.42% | 3.16% | 17.72% | -5.16% | 3.26% | -8.65% | 8.74% |
RLSIX RiverPark Long/Short Opportunity Fund | -12.16% | 8.57% | 16.06% | 43.85% | -53.89% | 2.10% | 54.74% | 20.00% | -2.20% | 22.10% |
Доходность по периодам
С начала года, GTAPX показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у RLSIX с доходностью -12.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTAPX имеют среднегодовую доходность 5.30%, а акции RLSIX немного впереди с 5.37%.
GTAPX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 5.30%
RLSIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -12.16%
- 6 месяцев
- -12.05%
- 1 год
- 1.19%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- -5.17%
- 10 лет*
- 5.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTAPX и RLSIX
GTAPX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии RLSIX в 1.75%.
Доходность на риск
GTAPX vs. RLSIX — Ранг доходности на риск
GTAPX
RLSIX
Сравнение GTAPX c RLSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTAPX | RLSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 0.09 | +1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 0.24 | +2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.03 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | -0.05 | +3.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.29 | -0.17 | +11.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTAPX | RLSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.09 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | -0.21 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.25 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.34 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между GTAPX и RLSIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTAPX и RLSIX
Дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.26%, тогда как RLSIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 16.26% | 16.63% | 11.79% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
RLSIX RiverPark Long/Short Opportunity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.94% | 11.66% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок GTAPX и RLSIX
Максимальная просадка GTAPX за все время составила -30.40%, что меньше максимальной просадки RLSIX в -60.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAPX и RLSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTAPX | RLSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.40% | -60.82% | +30.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.15% | -14.56% | +10.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.21% | -60.82% | +48.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | -60.82% | +30.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -34.87% | +33.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -14.92% | +7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 4.36% | -3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTAPX и RLSIX
Текущая волатильность для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) составляет 2.07%, в то время как у RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что GTAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RLSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTAPX | RLSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 3.92% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.13% | 8.89% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.19% | 16.58% | -8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.89% | 25.20% | -14.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.20% | 21.52% | -11.32% |