Сравнение GTAPX с SAOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX).
GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г.. SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GTAPX и SAOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTAPX и SAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 2.72% | 12.79% | 13.28% | 4.42% | 3.16% | 17.72% | -5.16% | 3.26% | -8.65% | 8.74% |
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 10.98% | -2.00% | 10.49% | 8.81% | -8.66% | 14.38% | 0.17% | -2.26% | -11.25% | 7.48% |
Доходность по периодам
С начала года, GTAPX показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у SAOAX с доходностью 10.98%. За последние 10 лет акции GTAPX превзошли акции SAOAX по среднегодовой доходности: 5.34% против 2.97% соответственно.
GTAPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 5.34%
SAOAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 2.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTAPX и SAOAX
GTAPX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии SAOAX в 1.76%.
Доходность на риск
GTAPX vs. SAOAX — Ранг доходности на риск
GTAPX
SAOAX
Сравнение GTAPX c SAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTAPX | SAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 0.08 | +1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 0.63 | +2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 0.19 | +3.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 0.96 | +10.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTAPX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 0.08 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.17 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.14 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.30 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между GTAPX и SAOAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTAPX и SAOAX
Дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.19%, что больше доходности SAOAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 16.19% | 16.63% | 11.79% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 0.64% | 0.71% | 1.06% | 0.62% | 0.72% | 0.82% | 1.22% | 0.92% | 1.17% | 7.07% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок GTAPX и SAOAX
Максимальная просадка GTAPX за все время составила -30.40%, что меньше максимальной просадки SAOAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAPX и SAOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTAPX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.40% | -52.28% | +21.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.15% | -6.53% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.21% | -35.90% | +23.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | -35.90% | +5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | 0.00% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -8.77% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 6.97% | -5.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTAPX и SAOAX
Текущая волатильность для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) составляет 1.98%, в то время как у Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что GTAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTAPX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 2.89% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 6.07% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 61.24% | -53.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.89% | 28.68% | -17.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.20% | 21.13% | -10.93% |