PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTAPX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTAPX с QAMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).

GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности GTAPX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTAPX и QAMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		2.72%12.79%13.28%4.42%3.16%5.91%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.36%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, GTAPX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у QAMNX с доходностью 1.36%.

GTAPX

1 день
0.38%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.72%
6 месяцев
6.94%
1 год
14.49%
3 года*
10.66%
5 лет*
9.11%
10 лет*
5.34%

QAMNX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.54%
1 год
7.82%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с GTAPX:
GTAPX с SPYGTAPX с SAOAXGTAPX с RLSIXGTAPX с VMNIXGTAPX с GARIXGTAPX с ATESXGTAPX с CRIHX
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с QMNNXQAMNX с SNOIXQAMNX с SPYQAMNX с ^GSPC

Сравнение комиссий GTAPX и QAMNX

GTAPX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.

QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Доходность на риск

GTAPX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTAPX
Ранг доходности на риск GTAPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTAPX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTAPXQAMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.23

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

1.90

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

1.97

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

5.71

+6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTAPX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTAPX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа QAMNX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTAPX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTAPXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.23

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.87

-0.48

Корреляция

Корреляция между GTAPX и QAMNX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTAPX и QAMNX

Дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.19%, что больше доходности QAMNX в 1.51%

TTM2025202420232022202120202019
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		16.19%16.63%11.79%11.23%0.00%0.00%0.00%0.96%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTAPX и QAMNX

Максимальная просадка GTAPX за все время составила -30.40%, что больше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAPX и QAMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTAPXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.40%

-17.97%

-12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-4.16%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.42%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-5.25%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.44%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GTAPX и QAMNX

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что GTAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTAPXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

1.03%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

4.88%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

6.38%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.89%

14.04%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.20%

14.04%

-3.84%