Сравнение GTAPX с WRAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX).
GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г.. WRAIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 11 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GTAPX и WRAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTAPX и WRAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 2.72% | 12.79% | 13.28% | 4.42% | 3.16% | 17.72% | -5.16% | 3.26% | -8.65% | 8.74% |
WRAIX Wilmington Global Alpha Equities Fund | -0.83% | 9.13% | 7.74% | 7.73% | -3.41% | 6.52% | 1.04% | 12.34% | -2.67% | 9.75% |
Доходность по периодам
С начала года, GTAPX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у WRAIX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции GTAPX превзошли акции WRAIX по среднегодовой доходности: 5.34% против 4.97% соответственно.
GTAPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 5.34%
WRAIX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTAPX и WRAIX
GTAPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии WRAIX в 1.24%.
Доходность на риск
GTAPX vs. WRAIX — Ранг доходности на риск
GTAPX
WRAIX
Сравнение GTAPX c WRAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTAPX | WRAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 0.73 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 1.11 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.17 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 1.26 | +2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 5.03 | +6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTAPX | WRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 0.73 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.77 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.74 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.64 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между GTAPX и WRAIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTAPX и WRAIX
Дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.19%, что больше доходности WRAIX в 0.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 16.19% | 16.63% | 11.79% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WRAIX Wilmington Global Alpha Equities Fund | 0.17% | 0.17% | 1.47% | 1.31% | 2.77% | 0.52% | 1.98% | 1.15% | 1.25% | 1.15% | 0.30% | 2.38% |
Просадки
Сравнение просадок GTAPX и WRAIX
Максимальная просадка GTAPX за все время составила -30.40%, что больше максимальной просадки WRAIX в -15.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAPX и WRAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTAPX | WRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.40% | -15.44% | -14.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.15% | -5.03% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.21% | -9.24% | -2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | -15.44% | -14.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -3.06% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -1.99% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 1.27% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTAPX и WRAIX
Текущая волатильность для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) составляет 1.98%, в то время как у Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что GTAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTAPX | WRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 3.40% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 4.92% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 8.26% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.89% | 6.44% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.20% | 6.70% | +3.50% |