Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX)
Информация о фонде
| ISIN | US3786907622 |
|---|---|
| CUSIP | 378690762 |
| Эмитент | Glenmede |
| Дата выпуска | 28 сент. 2006 г. |
| Категория | Long-Short |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия GTAPX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio показал доход в 5.99% с начала года и 11.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio составила 3.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.99% | 11.05% |
| 1 месяц | 1.54% | 4.86% |
| 6 месяцев | 6.26% | 17.50% |
| 1 год | 11.56% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.47% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.77% | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GTAPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.12% | 1.19% | 2.06% | -1.39% | 5.99% | ||||||||
| 2023 | 0.07% | 1.21% | -0.14% | -0.64% | -1.85% | 4.28% | 1.41% | 0.28% | 1.10% | -0.21% | -1.17% | 0.12% | 4.42% |
| 2022 | 1.17% | -0.51% | -0.29% | -0.07% | 3.81% | -4.80% | 1.41% | -0.58% | -2.13% | 5.48% | 1.35% | -1.33% | 3.16% |
| 2021 | 1.73% | 0.42% | 4.74% | 0.24% | 3.55% | -1.40% | 0.95% | 2.50% | -1.07% | -0.31% | 0.70% | 4.61% | 17.72% |
| 2020 | -3.69% | -4.68% | -9.20% | 4.43% | 0.66% | 3.18% | 0.63% | 0.81% | -0.98% | -0.27% | 2.44% | 2.21% | -5.16% |
| 2019 | 4.19% | 1.05% | -2.87% | 0.55% | -3.93% | 2.73% | 0.77% | -3.63% | 1.97% | 0.16% | 2.44% | 0.16% | 3.26% |
| 2018 | 2.53% | -1.64% | -0.61% | -0.15% | -0.38% | -1.00% | 1.24% | 1.15% | -1.89% | -3.09% | -0.40% | -4.56% | -8.65% |
| 2017 | -0.75% | 1.01% | 0.75% | 0.58% | -0.41% | 1.81% | 0.57% | 0.16% | 2.01% | 1.18% | 0.78% | 0.77% | 8.74% |
| 2016 | -1.07% | 0.99% | 2.67% | -1.21% | -0.09% | -0.44% | 0.97% | -0.96% | 0.35% | -0.00% | 3.07% | 2.30% | 6.66% |
| 2015 | -0.71% | 1.70% | -0.26% | -1.68% | 1.26% | -0.44% | 1.34% | -3.17% | 0.36% | 2.54% | -0.00% | -0.53% | 0.27% |
| 2014 | -1.59% | 1.62% | 1.03% | 0.46% | 0.55% | -0.28% | -0.37% | -0.18% | -1.20% | 1.12% | 1.57% | 2.28% | 5.05% |
| 2013 | 1.81% | 0.73% | 2.07% | 1.02% | 1.41% | 0.00% | 2.78% | -2.03% | 1.97% | 1.45% | 1.33% | 0.47% | 13.72% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг GTAPX среди mutual funds на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
GTAPX (Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.54 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.54 | $1.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
Дивидендный доход | 11.13% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.15 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $1.18 | $1.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.01 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio показал максимальную просадку в 30.40%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 442 торговые сессии.
Текущая просадка Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.4% | 23 янв. 2018 г. | 542 | 18 мар. 2020 г. | 442 | 16 дек. 2021 г. | 984 |
| -26.44% | 21 мая 2007 г. | 452 | 9 мар. 2009 г. | 1055 | 17 мая 2013 г. | 1507 |
| -7.91% | 8 июн. 2022 г. | 76 | 26 сент. 2022 г. | 107 | 1 мар. 2023 г. | 183 |
| -5.33% | 25 февр. 2015 г. | 127 | 25 авг. 2015 г. | 140 | 16 мар. 2016 г. | 267 |
| -5.18% | 17 июл. 2014 г. | 65 | 16 окт. 2014 г. | 32 | 2 дек. 2014 г. | 97 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio составляет 1.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.