График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) показал доход в 2.33% с начала года и 14.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GTAPX составила 5.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 5.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GTAPX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 16 дек. 2024 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 17 дек. 2024 г. с доходностью -9.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.17% | 0.46% | -0.30% | 2.33% | |||||||||
| 2025 | 3.00% | -1.75% | -0.15% | -0.49% | 2.92% | 0.87% | 0.23% | 2.17% | 1.27% | 0.56% | 1.74% | 1.83% | 12.79% |
| 2024 | 2.12% | 1.19% | 2.06% | -1.39% | 2.88% | 0.36% | 1.32% | 0.92% | 0.07% | -0.18% | 3.47% | -0.18% | 13.28% |
| 2023 | 0.07% | 1.21% | -0.14% | -0.63% | -1.85% | 4.28% | 1.41% | 0.28% | 1.10% | -0.21% | -1.17% | 0.12% | 4.42% |
| 2022 | 1.17% | -0.51% | -0.29% | -0.07% | 3.81% | -4.80% | 1.41% | -0.58% | -2.13% | 5.48% | 1.35% | -1.33% | 3.16% |
| 2021 | 1.73% | 0.42% | 4.74% | 0.24% | 3.55% | -1.40% | 0.95% | 2.50% | -1.07% | -0.31% | 0.70% | 4.61% | 17.72% |
Метрики бенчмарка
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio: годовая альфа составляет 0.92%, бета — 0.33, а R² — 0.46 относительно S&P 500 Index с 04.01.2007.
- Этот фонд участвовал в 35.63% снижения S&P 500 Index, но только в 31.22% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.33 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.46 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.46 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.92%
- Бета
- 0.33
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- 31.22%
- Участие в снижении
- 35.63%
Комиссия
Комиссия GTAPX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GTAPX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GTAPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 0.90 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.39 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 1.40 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.29 | 6.61 | +4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GTAPX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.14 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.14 | $2.14 | $1.57 | $1.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
Дивидендный доход | 16.26% | 16.63% | 11.79% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $1.96 | $2.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $1.24 | $1.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $1.18 | $1.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio показал максимальную просадку в 30.40%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 442 торговые сессии.
Текущая просадка Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio составляет 1.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.4% | 23 янв. 2018 г. | 542 | 18 мар. 2020 г. | 442 | 16 дек. 2021 г. | 984 |
| -27.49% | 21 мая 2007 г. | 454 | 9 мар. 2009 г. | 1091 | 8 июл. 2013 г. | 1545 |
| -12.21% | 17 дек. 2024 г. | 76 | 8 апр. 2025 г. | 147 | 7 нояб. 2025 г. | 223 |
| -8.25% | 18 дек. 2023 г. | 1 | 18 дек. 2023 г. | 143 | 16 июл. 2024 г. | 144 |
| -7.91% | 8 июн. 2022 г. | 76 | 26 сент. 2022 г. | 107 | 1 мар. 2023 г. | 183 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...