- ISIN
- US3786907622
- CUSIP
- 378690762
- Эмитент
- Glenmede
- Дата выпуска
- 28 сент. 2006 г.
- Категория
- Long-Short
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) прибавил 5.4% с начала года. Текущая цена акции GTAPX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GTAPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,522.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) показал доход в 5.43% с начала года и 14.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GTAPX составила 5.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 5.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GTAPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GTAPX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 16 дек. 2024 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 17 дек. 2024 г. с доходностью -9.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.17% | 0.46% | 0.08% | 2.04% | 0.15% | 0.45% | 5.43% | ||||||
| 2025 | 3.00% | -1.75% | -0.15% | -0.49% | 2.92% | 0.87% | 0.23% | 2.17% | 1.27% | 0.56% | 1.74% | 1.83% | 12.79% |
| 2024 | 2.12% | 1.19% | 2.06% | -1.39% | 2.88% | 0.36% | 1.32% | 0.92% | 0.07% | -0.18% | 3.47% | -0.18% | 13.28% |
| 2023 | 0.07% | 1.21% | -0.14% | -0.63% | -1.85% | 4.28% | 1.41% | 0.28% | 1.10% | -0.21% | -1.17% | 0.12% | 4.42% |
| 2022 | 1.17% | -0.51% | -0.29% | -0.07% | 3.81% | -4.80% | 1.41% | -0.58% | -2.13% | 5.48% | 1.35% | -1.33% | 3.16% |
| 2021 | 1.73% | 0.42% | 4.74% | 0.24% | 3.55% | -1.40% | 0.95% | 2.50% | -1.07% | -0.31% | 0.70% | 4.61% | 17.72% |
Метрики бенчмарка
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio has an annualized alpha of 0.76%, beta of 0.33, and R2 of 0.46 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2007.
- This fund participated in 35.75% of S&P 500 Index downside but only 30.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.33 may look defensive, but with R2 of 0.46 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.46 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.76%
- Бета
- 0.33
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- 30.64%
- Участие в снижении
- 35.75%
Комиссия
Комиссия GTAPX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GTAPX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GTAPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 2.93 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.60 | 13.52 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.13 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.13 | $2.14 | $1.57 | $1.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
Дивидендный доход | 15.73% | 16.63% | 11.79% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $1.96 | $2.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $1.24 | $1.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $1.18 | $1.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio показал максимальную просадку в 30.40%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 442 торговые сессии.
Текущая просадка Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -30.40%март 2020 г. | 2y 1mo | 1y 9mo | 3y 10moянв. 2018 г. - дек. 2021 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -27.49%март 2009 г. | 1y 9mo | 4y 4mo | 6y 1moмай 2007 г. - июль 2013 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -12.21%апр. 2025 г. | 3mo 22d | 7mo 3d | 10mo 25dдек. 2024 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -8.25%дек. 2023 г. | 0s | 7mo 1d | 7mo 1dдек. 2023 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок2022 | -7.91%сент. 2022 г. | 3mo 20d | 5mo 6d | 8mo 26dиюнь 2022 г. - март 2023 г. |
Показатели просадок
| GTAPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.40% | -56.78% | +26.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -9.10% | +6.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.21% | -18.90% | +6.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.21% | -25.43% | +13.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | -33.92% | +3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.74% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -10.72% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.97% | -1.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GTAPX
Добавьте Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GTAPX