Сравнение GTAPX с GARIX

С начала года, GTAPX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у GARIX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции GTAPX уступали акциям GARIX по среднегодовой доходности: 5.34% против 8.69% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GTAPX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии GARIX в 1.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GTAPX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GARIX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTAPX и GARIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GTAPX и GARIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.19%, что больше доходности GARIX в 7.16%

Максимальная просадка GTAPX за все время составила -30.40%, что больше максимальной просадки GARIX в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAPX и GARIX.

Текущая волатильность для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) составляет 1.98%, в то время как у Gotham Absolute Return Fund (GARIX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что GTAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.