PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTAIX с PWDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTAIX с PWDIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) и Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX).

GTAIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. PWDIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GTAIX и PWDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) и Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTAIX и PWDIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		1.75%13.49%8.39%15.59%-14.49%9.25%-0.10%16.08%-8.93%
PWDIX
Donoghue Forlines Dividend Fund		5.35%17.73%12.33%-0.18%-9.83%31.54%-6.54%-2.84%-3.71%

Доходность по периодам

С начала года, GTAIX показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у PWDIX с доходностью 5.35%.

GTAIX

1 день
-0.51%
1 месяц
-3.80%
С начала года
1.75%
6 месяцев
3.92%
1 год
15.65%
3 года*
11.92%
5 лет*
5.67%
10 лет*
—

PWDIX

1 день
0.19%
1 месяц
-3.75%
С начала года
5.35%
6 месяцев
7.26%
1 год
19.74%
3 года*
13.51%
5 лет*
7.36%
10 лет*
5.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund

Donoghue Forlines Dividend Fund

Часто сравнивают с GTAIX:
GTAIX с FLOTXGTAIX с GPIFXGTAIX с PWRIXGTAIX с MOJOXGTAIX с GIPIXGTAIX с CRDBXGTAIX с HSTRX
Часто сравнивают с PWDIX:
PWDIX с QQQPWDIX с PWRIXPWDIX с ABRZXPWDIX с FLOTXPWDIX с CRDBXPWDIX с QEVOXPWDIX с HFSAX

Сравнение комиссий GTAIX и PWDIX

GTAIX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии PWDIX в 1.56%.

PWDIX
Donoghue Forlines Dividend Fund
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund

Доходность на риск

GTAIX vs. PWDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTAIX
Ранг доходности на риск GTAIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PWDIX
Ранг доходности на риск PWDIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWDIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWDIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWDIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWDIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWDIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTAIX c PWDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) и Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTAIXPWDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.26

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.75

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.47

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

6.45

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTAIX vs. PWDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTAIX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWDIX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTAIX и PWDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTAIXPWDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.26

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.52

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.39

0.00

Корреляция

Корреляция между GTAIX и PWDIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTAIX и PWDIX

Дивидендная доходность GTAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности PWDIX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		5.42%5.82%3.38%2.69%1.65%2.35%0.82%1.77%1.92%0.00%0.00%0.00%
PWDIX
Donoghue Forlines Dividend Fund		1.91%1.22%2.16%1.75%1.29%2.31%3.66%3.10%30.58%3.25%1.45%3.55%

Просадки

Сравнение просадок GTAIX и PWDIX

Максимальная просадка GTAIX за все время составила -24.25%, что меньше максимальной просадки PWDIX в -40.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAIX и PWDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTAIXPWDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.25%

-40.86%

+16.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-13.30%

+4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.43%

-21.29%

+1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-4.24%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-8.63%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

3.04%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GTAIX и PWDIX

Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что GTAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTAIXPWDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

2.85%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

8.15%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

16.76%

-5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.70%

14.18%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.53%

14.55%

-3.02%