Сравнение GTAIX с HSAFX
GTAIX (Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund) and HSAFX (Hussman Strategic Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, GTAIX returned 7.43%/yr vs 1.74%/yr for HSAFX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. GTAIX charges 1.20%/yr vs 1.25%/yr for HSAFX.
Доходность
Сравнение доходности GTAIX и HSAFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTAIX показывает доходность 14.34%, что значительно выше, чем у HSAFX с доходностью -2.51%.
GTAIX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 14.15%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- —
HSAFX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -3.59%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- 3.00%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTAIX и HSAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTAIX Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund | 14.34% | 13.49% | 8.39% | 15.59% | -14.49% | 9.25% | -0.10% | 6.31% |
HSAFX Hussman Strategic Allocation Fund | -2.51% | 7.78% | 1.74% | 0.65% | 4.42% | 7.23% | 11.20% | -0.37% |
Correlation
The correlation between GTAIX and HSAFX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2019 г. | 0.24 |
The correlation between GTAIX and HSAFX shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTAIX vs. HSAFX — Ранг доходности на риск
GTAIX
HSAFX
Сравнение GTAIX c HSAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) и Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTAIX | HSAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.98 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.37 | -0.13 | +5.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.43 | -0.35 | +22.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTAIX и HSAFX
Максимальная просадка GTAIX за все время составила -24.25%, что больше максимальной просадки HSAFX в -5.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAIX и HSAFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTAIX | HSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.25% | -5.54% | -18.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -5.34% | +0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.89% | -5.34% | -6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.43% | -5.34% | -14.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -4.74% | +4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -1.58% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 2.01% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTAIX и HSAFX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что GTAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTAIX | HSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 2.03% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 4.06% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.59% | 5.80% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 4.90% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.51% | 5.15% | +6.36% |
Сравнение комиссий GTAIX и HSAFX
GTAIX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии HSAFX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTAIX и HSAFX
Дивидендная доходность GTAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности HSAFX в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTAIX Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund | 4.83% | 5.82% | 3.38% | 2.69% | 1.65% | 2.35% | 0.82% | 1.77% | 1.92% |
HSAFX Hussman Strategic Allocation Fund | 1.81% | 1.90% | 2.15% | 1.60% | 19.12% | 3.37% | 5.55% | 0.03% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTAIX and HSAFX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTAIX has higher volatility (3.40%) compared to HSAFX (2.03%). In terms of maximum drawdown, GTAIX dropped -24.25% vs HSAFX's -5.54%.
GTAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTAIX и HSAFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор