PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTAIX с HFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTAIX с HFSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX).

GTAIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. HFSAX управляется Advisors Preferred.

Доходность

Сравнение доходности GTAIX и HFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTAIX и HFSAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		3.23%13.49%8.39%15.59%-14.49%9.25%-0.10%16.08%-8.93%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.83%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.84%

Доходность по периодам

С начала года, GTAIX показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у HFSAX с доходностью -0.83%.

GTAIX

1 день
1.46%
1 месяц
-2.56%
С начала года
3.23%
6 месяцев
5.17%
1 год
17.00%
3 года*
12.47%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—

HFSAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.12%
1 год
10.29%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Часто сравнивают с GTAIX:
GTAIX с FLOTXGTAIX с PWRIXGTAIX с GPIFXGTAIX с GIPIXGTAIX с MOJOXGTAIX с ABRZXGTAIX с CRDBX
Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с ABRZXHFSAX с SAPEXHFSAX с PAUIX

Сравнение комиссий GTAIX и HFSAX

GTAIX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии HFSAX в 1.75%.

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund

Доходность на риск

GTAIX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTAIX
Ранг доходности на риск GTAIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTAIX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTAIXHFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.37

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

3.18

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.48

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.78

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

9.69

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTAIX vs. HFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTAIX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа HFSAX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTAIX и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTAIXHFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.37

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.62

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.30

-0.88

Корреляция

Корреляция между GTAIX и HFSAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTAIX и HFSAX

Дивидендная доходность GTAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности HFSAX в 9.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		5.34%5.82%3.38%2.69%1.65%2.35%0.82%1.77%1.92%0.00%0.00%0.00%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.83%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%

Просадки

Сравнение просадок GTAIX и HFSAX

Максимальная просадка GTAIX за все время составила -24.25%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAIX и HFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTAIXHFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.25%

-12.81%

-11.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-3.68%

-4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.43%

-12.81%

-6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-3.60%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-2.39%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.06%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GTAIX и HFSAX

Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что GTAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTAIXHFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

1.72%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

3.68%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

4.41%

+6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.72%

6.31%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.54%

6.25%

+5.29%