PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTAIX с GOIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTAIX с GOIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).

GTAIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GTAIX и GOIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTAIX и GOIIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		3.23%13.49%8.39%15.59%-14.49%9.25%-0.10%16.08%-8.93%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		-1.56%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%12.73%19.16%-7.45%

Доходность по периодам

С начала года, GTAIX показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у GOIIX с доходностью -1.56%.

GTAIX

1 день
1.46%
1 месяц
-2.56%
С начала года
3.23%
6 месяцев
5.17%
1 год
17.00%
3 года*
12.47%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—

GOIIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.73%
1 год
14.06%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.49%
10 лет*
7.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Часто сравнивают с GTAIX:
GTAIX с FLOTXGTAIX с PWRIXGTAIX с GPIFXGTAIX с GIPIXGTAIX с MOJOXGTAIX с CRDBXGTAIX с ABRZX
Часто сравнивают с GOIIX:
GOIIX с FAMRXGOIIX с MIEIXGOIIX с GUGGOIIX с SAPEXGOIIX с VXFGOIIX с ABRYXGOIIX с GPIQ

Сравнение комиссий GTAIX и GOIIX

GTAIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.

GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Доходность на риск

GTAIX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTAIX
Ранг доходности на риск GTAIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTAIX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTAIXGOIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.39

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.85

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.30

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

5.74

+4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTAIX vs. GOIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTAIX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOIIX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTAIX и GOIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTAIXGOIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.39

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.62

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.52

-0.11

Корреляция

Корреляция между GTAIX и GOIIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTAIX и GOIIX

Дивидендная доходность GTAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности GOIIX в 8.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		5.34%5.82%3.38%2.69%1.65%2.35%0.82%1.77%1.92%0.00%0.00%0.00%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		8.72%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%

Просадки

Сравнение просадок GTAIX и GOIIX

Максимальная просадка GTAIX за все время составила -24.25%, что меньше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAIX и GOIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTAIXGOIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.25%

-43.63%

+19.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-8.55%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.43%

-23.78%

+4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-5.34%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-6.44%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.15%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GTAIX и GOIIX

Текущая волатильность для Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) составляет 3.63%, в то время как у Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что GTAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTAIXGOIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

4.36%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

6.73%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

10.54%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.72%

10.61%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.54%

11.23%

+0.31%